PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CSHI с IYRI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CSHI и IYRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSHI и IYRI


Доходность по периодам

С начала года, CSHI показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у IYRI с доходностью 0.57%.


CSHI

1 день
0.00%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.30%
6 месяцев
2.60%
1 год
5.30%
3 года*
5.49%
5 лет*
10 лет*

IYRI

1 день
0.59%
1 месяц
-5.18%
С начала года
0.57%
6 месяцев
-0.47%
1 год
4.30%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF

NEOS Real Estate High Income ETF

Сравнение комиссий CSHI и IYRI

CSHI берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии IYRI в 0.68%.


Доходность на риск

CSHI vs. IYRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CSHI
Ранг доходности на риск CSHI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHI: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHI: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHI: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHI: 9898
Ранг коэф-та Мартина

IYRI
Ранг доходности на риск IYRI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYRI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYRI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYRI: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYRI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYRI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSHI c IYRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CSHIIYRIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

0.31

+2.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.92

0.52

+3.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.99

1.07

+0.92

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

0.42

+2.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

28.78

1.85

+26.93

CSHI vs. IYRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSHI на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа IYRI равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSHI и IYRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CSHIIYRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

0.31

+2.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.09

0.53

+3.57

Корреляция

Корреляция между CSHI и IYRI составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CSHI и IYRI

Дивидендная доходность CSHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности IYRI в 11.60%


TTM2025202420232022
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF
4.98%5.11%5.72%6.15%1.52%
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF
11.60%11.72%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSHI и IYRI

Максимальная просадка CSHI за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки IYRI в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHI и IYRI.


Загрузка...

Показатели просадок


CSHIIYRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.69%

-12.12%

+10.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.69%

-11.31%

+9.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.18%

+5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-1.79%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

2.56%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CSHI и IYRI

Текущая волатильность для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) составляет 0.39%, в то время как у NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что CSHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CSHIIYRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.39%

4.28%

-3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.68%

7.49%

-6.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01%

13.79%

-11.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.35%

13.47%

-12.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.35%

13.47%

-12.12%