Сравнение CSHI с IYRI
CSHI (NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF) and IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) are both exchange-traded funds - CSHI is a Ultrashort Bond fund actively managed by Neos, while IYRI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, CSHI returned 5.05% vs 11.50% for IYRI. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. CSHI charges 0.38%/yr vs 0.68%/yr for IYRI.
Доходность
Сравнение доходности CSHI и IYRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSHI показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у IYRI с доходностью 9.70%.
CSHI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.62%
- С начала года
- 2.75%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYRI
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 2.37%
- 6 месяцев
- 7.04%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSHI и IYRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | 2.75% | 4.88% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 9.70% | 6.99% |
Correlation
The correlation between CSHI and IYRI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSHI vs. IYRI — Ранг доходности на риск
CSHI
IYRI
Сравнение CSHI c IYRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSHI | IYRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +9.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.74 | 1.19 | +1.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 23.90 | 1.53 | +22.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 138.76 | 5.50 | +133.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSHI и IYRI
Максимальная просадка CSHI за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки IYRI в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHI и IYRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSHI | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.69% | -12.12% | +10.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.21% | -7.53% | +7.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -1.64% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 2.10% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSHI и IYRI
Текущая волатильность для NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI) составляет 0.11%, в то время как у NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что CSHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSHI | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 4.06% | -3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.59% | 8.29% | -7.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86% | 10.95% | -10.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.32% | 13.17% | -11.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.32% | 13.17% | -11.85% |
Сравнение комиссий CSHI и IYRI
CSHI берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии IYRI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSHI и IYRI
Дивидендная доходность CSHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности IYRI в 10.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | 5.27% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 10.75% | 11.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CSHI and IYRI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IYRI has higher volatility (4.06%) compared to CSHI (0.11%). In terms of maximum drawdown, CSHI dropped -1.69% vs IYRI's -12.12%.
On 1-year performance, IYRI leads with 11.50% vs 5.05% for CSHI. On fees, CSHI is cheaper at 0.38% per year. On volatility, CSHI has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IYRI has performed better with a 11.50% return vs 5.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHI is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.68% for IYRI.
IYRI has the higher dividend yield at 10.75%, compared with 5.27% for CSHI.
CSHI is categorized as Ultrashort Bond, while IYRI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.38% for CSHI and 0.68% for IYRI.
CSHI currently has the higher Sharpe Ratio (5.93 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSHI и IYRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор