Сравнение CSHI с IAUM
CSHI (NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF) and IAUM (iShares Gold Trust Micro) are both exchange-traded funds - CSHI is a Ultrashort Bond fund actively managed by Neos, while IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. CSHI is actively managed, while IAUM is passively managed. Over the past 3 years, CSHI returned 5.42%/yr vs 29.28%/yr for IAUM. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. CSHI charges 0.38%/yr vs 0.09%/yr for IAUM.
Доходность
Сравнение доходности CSHI и IAUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSHI показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у IAUM с доходностью -2.40%.
CSHI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAUM
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -9.51%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 29.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSHI и IAUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | 2.31% | 5.05% | 5.66% | 6.21% | 1.39% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | -2.40% | 64.27% | 27.04% | 13.12% | 4.91% |
Correlation
The correlation between CSHI and IAUM is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSHI vs. IAUM — Ранг доходности на риск
CSHI
IAUM
Сравнение CSHI c IAUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSHI | IAUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +9.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.60 | 1.19 | +1.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.49 | 1.00 | +23.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 131.09 | 2.87 | +128.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSHI и IAUM
Максимальная просадка CSHI за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки IAUM в -24.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHI и IAUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSHI | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.69% | -24.37% | +22.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.21% | -24.37% | +24.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.69% | -24.37% | +22.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -21.99% | +21.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -5.38% | +5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 8.46% | -8.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSHI и IAUM
Текущая волатильность для NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI) составляет 0.33%, в то время как у iShares Gold Trust Micro (IAUM) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что CSHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSHI | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 7.71% | -7.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.60% | 23.82% | -23.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91% | 27.06% | -26.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.33% | 18.05% | -16.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.33% | 18.05% | -16.72% |
Сравнение комиссий CSHI и IAUM
CSHI берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSHI и IAUM
Дивидендная доходность CSHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | 5.31% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CSHI and IAUM have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAUM has higher volatility (7.71%) compared to CSHI (0.33%). In terms of maximum drawdown, CSHI dropped -1.69% vs IAUM's -24.37%.
On 3-year performance, IAUM leads with 29.28% vs 5.42% for CSHI. On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, CSHI has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IAUM has performed better with a 29.28% return vs 5.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.38% for CSHI.
CSHI has the higher dividend yield at 5.31%, compared with 0.00% for IAUM.
CSHI is categorized as Ultrashort Bond, while IAUM is Gold. They also come from different issuers: Neos and iShares. Their fees differ too: 0.38% for CSHI and 0.09% for IAUM.
CSHI currently has the higher Sharpe Ratio (5.77 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSHI и IAUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор