Сравнение CSHI с BTCI
CSHI (Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - CSHI is a Ultrashort Bond fund tracking the NONE, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. CSHI is passively managed, while BTCI is actively managed. Over the past year, CSHI returned 5.29% vs -34.52% for BTCI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. CSHI charges 0.38%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности CSHI и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSHI показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -24.80%.
CSHI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -19.78%
- С начала года
- -24.80%
- 6 месяцев
- -28.14%
- 1 год
- -34.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSHI и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 2.30% | 5.05% | 1.09% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.80% | -1.09% | 28.24% |
Correlation
The correlation between CSHI and BTCI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSHI vs. BTCI — Ранг доходности на риск
CSHI
BTCI
Сравнение CSHI c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSHI | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +13.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.77 | 0.86 | +1.91 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 29.39 | -0.77 | +30.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 155.42 | -1.37 | +156.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSHI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.21 | -0.89 | +7.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.19 | -0.07 | +4.26 |
Просадки
Сравнение просадок CSHI и BTCI
Максимальная просадка CSHI за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHI и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSHI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.69% | -44.98% | +43.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.18% | -44.98% | +44.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -44.39% | +44.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -15.25% | +15.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 25.20% | -25.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSHI и BTCI
Текущая волатильность для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) составляет 0.12%, в то время как у NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что CSHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSHI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.12% | 8.15% | -8.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.52% | 30.49% | -29.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86% | 38.98% | -38.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.32% | 40.12% | -38.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.32% | 40.12% | -38.80% |
Сравнение комиссий CSHI и BTCI
CSHI берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSHI и BTCI
Дивидендная доходность CSHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности BTCI в 44.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 44.34% | 36.46% | 6.76% | 0.00% | 0.00% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 4.90% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% |
Часто задаваемые вопросы
CSHI and BTCI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (8.15%) compared to CSHI (0.12%). In terms of maximum drawdown, CSHI dropped -1.69% vs BTCI's -44.98%.
On 1-year performance, CSHI leads with 5.29% vs -34.52% for BTCI. On fees, CSHI is cheaper at 0.38% per year. On volatility, CSHI has been the lower-risk option at 0.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHI has performed better with a 5.29% return vs -34.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHI is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 44.34%, compared with 4.90% for CSHI.
CSHI is categorized as Ultrashort Bond, while BTCI is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.38% for CSHI and 0.99% for BTCI.
CSHI currently has the higher Sharpe Ratio (6.21 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSHI и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор