Сравнение CSHI с BTCI
CSHI (NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - CSHI is a Ultrashort Bond fund actively managed by Neos, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, CSHI returned 5.05% vs -41.43% for BTCI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. CSHI charges 0.38%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности CSHI и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSHI показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -24.61%.
CSHI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.62%
- С начала года
- 2.75%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -3.01%
- 6 месяцев
- -29.88%
- С начала года
- -24.61%
- 1 год
- -41.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSHI и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | 2.75% | 5.05% | 1.11% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.61% | -1.09% | 26.12% |
Correlation
The correlation between CSHI and BTCI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSHI vs. BTCI — Ранг доходности на риск
CSHI
BTCI
Сравнение CSHI c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSHI | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +12.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.74 | 0.83 | +1.91 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 23.90 | -0.86 | +24.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 138.76 | -1.41 | +140.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSHI и BTCI
Максимальная просадка CSHI за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки BTCI в -48.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHI и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSHI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.69% | -48.42% | +46.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.21% | -48.42% | +48.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -44.25% | +44.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -17.15% | +17.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 29.39% | -29.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSHI и BTCI
Текущая волатильность для NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI) составляет 0.11%, в то время как у NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что CSHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSHI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 9.70% | -9.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.59% | 31.60% | -31.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86% | 39.91% | -39.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.32% | 40.04% | -38.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.32% | 40.04% | -38.72% |
Сравнение комиссий CSHI и BTCI
CSHI берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSHI и BTCI
Дивидендная доходность CSHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности BTCI в 42.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 42.61% | 36.46% | 6.76% | 0.00% | 0.00% |
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | 5.27% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% |
Часто задаваемые вопросы
CSHI and BTCI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (9.70%) compared to CSHI (0.11%). In terms of maximum drawdown, CSHI dropped -1.69% vs BTCI's -48.42%.
On 1-year performance, CSHI leads with 5.05% vs -41.43% for BTCI. On fees, CSHI is cheaper at 0.38% per year. On volatility, CSHI has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHI has performed better with a 5.05% return vs -41.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHI is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 42.61%, compared with 5.27% for CSHI.
CSHI is categorized as Ultrashort Bond, while BTCI is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.38% for CSHI and 0.99% for BTCI.
CSHI currently has the higher Sharpe Ratio (5.93 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSHI и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор