Сравнение CSGP с USD
CSGP (CoStar Group, Inc.) is a stock, while USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past 10 years, CSGP returned 4.83%/yr vs 58.18%/yr for USD. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSGP и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSGP показывает доходность -49.60%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 69.08%. За последние 10 лет акции CSGP уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 4.83% против 58.18% соответственно.
CSGP
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- -49.60%
- 6 месяцев
- -50.17%
- 1 год
- -56.66%
- 3 года*
- -25.61%
- 5 лет*
- -16.62%
- 10 лет*
- 4.83%
USD
- 1 день
- -16.84%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 69.08%
- 6 месяцев
- 62.79%
- 1 год
- 196.23%
- 3 года*
- 111.77%
- 5 лет*
- 61.72%
- 10 лет*
- 58.18%
Сравнение доходности по годам CSGP и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSGP CoStar Group, Inc. | -49.60% | -6.08% | -18.08% | 13.08% | -2.21% | -14.50% | 54.48% | 77.36% | 13.60% | 57.54% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 69.08% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between CSGP and USD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г. | 0.45 |
The correlation between CSGP and USD shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSGP vs. USD — Ранг доходности на риск
CSGP
USD
Сравнение CSGP c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoStar Group, Inc. (CSGP) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSGP | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.41 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 6.21 | -7.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 17.82 | -19.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSGP | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.48 | 3.10 | -4.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | 0.81 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.84 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.46 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок CSGP и USD
Максимальная просадка CSGP за все время составила -71.11%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSGP и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSGP | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.11% | -88.63% | +17.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.11% | -31.80% | -35.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.41% | -64.46% | -2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.07% | -77.85% | +9.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.07% | -77.85% | +9.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.02% | -21.89% | -44.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.26% | -32.34% | +10.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.40% | 11.06% | +27.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSGP и USD
Текущая волатильность для CoStar Group, Inc. (CSGP) составляет 11.23%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 27.63%. Это указывает на то, что CSGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSGP | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.23% | 27.63% | -16.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.86% | 50.45% | -16.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.55% | 63.70% | -25.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.63% | 76.91% | -42.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.60% | 69.45% | -36.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSGP и USD
CSGP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSGP CoStar Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.27% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
CSGP and USD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (27.63%) compared to CSGP (11.23%). In terms of maximum drawdown, CSGP dropped -71.11% vs USD's -88.63%.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs -1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSGP и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор