Сравнение CSGP с USD
CSGP (CoStar Group, Inc.) is a stock, while USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past 10 years, CSGP returned 3.53%/yr vs 62.72%/yr for USD. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSGP и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSGP показывает доходность -57.41%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 92.18%. За последние 10 лет акции CSGP уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 3.53% против 62.72% соответственно.
CSGP
- 1 день
- -3.92%
- 1 месяц
- -11.93%
- С начала года
- -57.41%
- 6 месяцев
- -57.18%
- 1 год
- -64.76%
- 3 года*
- -31.16%
- 5 лет*
- -20.16%
- 10 лет*
- 3.53%
USD
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 92.18%
- 6 месяцев
- 86.88%
- 1 год
- 185.02%
- 3 года*
- 118.50%
- 5 лет*
- 64.73%
- 10 лет*
- 62.72%
Сравнение доходности по годам CSGP и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSGP CoStar Group, Inc. | -57.41% | -6.08% | -18.08% | 13.08% | -2.21% | -14.50% | 54.48% | 77.36% | 13.60% | 57.54% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 92.18% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between CSGP and USD is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г. | 0.44 |
The correlation between CSGP and USD shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSGP vs. USD — Ранг доходности на риск
CSGP
USD
Сравнение CSGP c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoStar Group, Inc. (CSGP) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSGP | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.63 | 1.38 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 5.86 | -6.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 16.16 | -17.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSGP и USD
Максимальная просадка CSGP за все время составила -71.29%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSGP и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSGP | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.29% | -88.63% | +17.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.42% | -31.80% | -38.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.69% | -64.46% | -6.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.29% | -77.85% | +6.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.29% | -77.85% | +6.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.29% | -11.21% | -60.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.34% | -32.29% | +9.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.35% | 11.50% | +29.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSGP и USD
Текущая волатильность для CoStar Group, Inc. (CSGP) составляет 11.17%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 33.79%. Это указывает на то, что CSGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSGP | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.17% | 33.79% | -22.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.05% | 53.90% | -19.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.31% | 67.84% | -28.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.83% | 77.74% | -42.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.71% | 69.82% | -37.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSGP и USD
CSGP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSGP CoStar Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.30% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
CSGP and USD have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (33.79%) compared to CSGP (11.17%). In terms of maximum drawdown, CSGP dropped -71.29% vs USD's -88.63%.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs -1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSGP и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор