Сравнение CSGP с USD
CSGP (CoStar Group, Inc.) is a stock, while USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past 10 years, CSGP returned 3.29%/yr vs 56.23%/yr for USD. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSGP и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSGP показывает доходность -54.83%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 63.25%. За последние 10 лет акции CSGP уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 3.29% против 56.23% соответственно.
CSGP
- 1 день
- 6.60%
- 1 месяц
- -5.00%
- 6 месяцев
- -52.08%
- С начала года
- -54.83%
- 1 год
- -64.33%
- 3 года*
- -30.54%
- 5 лет*
- -19.05%
- 10 лет*
- 3.29%
USD
- 1 день
- -7.37%
- 1 месяц
- -12.52%
- 6 месяцев
- 51.62%
- С начала года
- 63.25%
- 1 год
- 108.17%
- 3 года*
- 94.08%
- 5 лет*
- 61.69%
- 10 лет*
- 56.23%
Сравнение доходности по годам CSGP и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSGP CoStar Group, Inc. | -54.83% | -6.08% | -18.08% | 13.08% | -2.21% | -14.50% | 54.48% | 77.36% | 13.60% | 57.54% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 63.25% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between CSGP and USD is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г. | 0.43 |
The correlation between CSGP and USD shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSGP vs. USD — Ранг доходности на риск
CSGP
USD
Сравнение CSGP c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoStar Group, Inc. (CSGP) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSGP | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.66 | 1.26 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 3.42 | -4.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 8.81 | -10.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSGP и USD
Максимальная просадка CSGP за все время составила -72.25%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSGP и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSGP | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.25% | -88.63% | +16.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.41% | -31.80% | -39.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.68% | -64.46% | -7.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.25% | -77.85% | +5.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.25% | -77.85% | +5.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.55% | -24.58% | -44.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.44% | -32.25% | +9.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.51% | 12.32% | +32.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSGP и USD
Текущая волатильность для CoStar Group, Inc. (CSGP) составляет 16.04%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 30.75%. Это указывает на то, что CSGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSGP | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.04% | 30.75% | -14.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.10% | 58.47% | -23.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.40% | 71.05% | -29.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.27% | 78.28% | -43.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.91% | 70.10% | -37.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSGP и USD
CSGP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSGP CoStar Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.35% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
CSGP and USD have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (30.75%) compared to CSGP (16.04%). In terms of maximum drawdown, CSGP dropped -72.25% vs USD's -88.63%.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSGP и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор