Сравнение CSGP с BRK-B
CSGP (CoStar Group, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. CSGP operates in Real Estate - Services (Real Estate), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, CSGP returned 3.53%/yr vs 13.42%/yr for BRK-B. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSGP и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSGP показывает доходность -57.41%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.95%. За последние 10 лет акции CSGP уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 3.53% против 13.42% соответственно.
CSGP
- 1 день
- -3.92%
- 1 месяц
- -11.93%
- С начала года
- -57.41%
- 6 месяцев
- -57.18%
- 1 год
- -64.76%
- 3 года*
- -31.16%
- 5 лет*
- -20.16%
- 10 лет*
- 3.53%
BRK-B
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- -2.95%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 0.33%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам CSGP и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSGP CoStar Group, Inc. | -57.41% | -6.08% | -18.08% | 13.08% | -2.21% | -14.50% | 54.48% | 77.36% | 13.60% | 57.54% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.95% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between CSGP and BRK-B is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г. | 0.27 |
The correlation between CSGP and BRK-B shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSGP:
$11.86B
BRK-B:
$1.05T
CSGP:
$0.06
BRK-B:
$33.62
CSGP:
474.82
BRK-B:
14.51
CSGP:
3.52
BRK-B:
2.80
CSGP:
1.50
BRK-B:
1.45
CSGP:
$3.41B
BRK-B:
$375.39B
CSGP:
$2.64B
BRK-B:
$94.36B
CSGP:
$284.20M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSGP vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
CSGP
BRK-B
Сравнение CSGP c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoStar Group, Inc. (CSGP) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSGP | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.63 | 1.02 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 0.04 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 0.07 | -1.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSGP и BRK-B
Максимальная просадка CSGP за все время составила -71.29%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSGP и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSGP | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.29% | -53.86% | -17.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.42% | -9.42% | -61.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.69% | -14.95% | -55.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.29% | -26.58% | -44.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.29% | -29.57% | -41.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.29% | -9.63% | -61.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.34% | -11.07% | -11.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.35% | 4.51% | +36.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSGP и BRK-B
CoStar Group, Inc. (CSGP) имеет более высокую волатильность в 11.17% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что CSGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSGP | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.17% | 3.80% | +7.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.05% | 10.53% | +23.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.31% | 14.40% | +24.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.83% | 17.10% | +17.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.71% | 19.39% | +13.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSGP и BRK-B
Ни CSGP, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSGP и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CoStar Group, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSGP и BRK-B
CSGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 701.00M при выручке в 897.00M, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
CSGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.00M при выручке в 897.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
CSGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00M при выручке в 897.00M, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
CSGP and BRK-B have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSGP has higher volatility (11.17%) compared to BRK-B (3.80%). In terms of maximum drawdown, CSGP dropped -71.29% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSGP и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор