PortfoliosLab logo
Сравнение CSGP с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CSGP и QQQ составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности CSGP и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CoStar Group, Inc. (CSGP) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
3,692.50%
1,026.64%
CSGP
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSGP:

-0.51

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

CSGP:

-0.58

QQQ:

0.81

Коэф-т Омега

CSGP:

0.93

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

CSGP:

-0.55

QQQ:

0.51

Коэф-т Мартина

CSGP:

-0.97

QQQ:

1.67

Индекс Язвы

CSGP:

17.47%

QQQ:

6.93%

Дневная вол-ть

CSGP:

31.80%

QQQ:

25.14%

Макс. просадка

CSGP:

-71.10%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

CSGP:

-23.95%

QQQ:

-9.36%

Доходность по периодам

С начала года, CSGP показывает доходность 5.95%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции CSGP уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 14.11% против 17.21% соответственно.


CSGP

С начала года

5.95%

1 месяц

3.58%

6 месяцев

-0.59%

1 год

-16.02%

5 лет

2.91%

10 лет

14.11%

QQQ

С начала года

-4.34%

1 месяц

17.36%

6 месяцев

-4.62%

1 год

11.64%

5 лет

17.57%

10 лет

17.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSGP и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CSGP
Ранг риск-скорректированной доходности CSGP, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSGP, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSGP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSGP, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSGP, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSGP, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSGP c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoStar Group, Inc. (CSGP) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа CSGP на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSGP и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.51
0.47
CSGP
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSGP и QQQ

CSGP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CSGP
CoStar Group, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок CSGP и QQQ

Максимальная просадка CSGP за все время составила -71.10%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSGP и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-23.95%
-9.36%
CSGP
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности CSGP и QQQ

CoStar Group, Inc. (CSGP) имеет более высокую волатильность в 16.62% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 13.83%. Это указывает на то, что CSGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.62%
13.83%
CSGP
QQQ