PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CSGP с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSGP с QQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CSGP (CoStar Group, Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, CSGP returned 3.29%/yr vs 21.01%/yr for QQQ. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CSGP и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CoStar Group, Inc. (CSGP) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSGP показывает доходность -54.83%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции CSGP уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 3.29% против 21.01% соответственно.

CSGP

1 день
6.60%
1 месяц
-5.00%
6 месяцев
-52.08%
С начала года
-54.83%
1 год
-64.33%
3 года*
-30.54%
5 лет*
-19.05%
10 лет*
3.29%

QQQ

1 день
-1.64%
1 месяц
-3.17%
6 месяцев
13.80%
С начала года
15.19%
1 год
27.28%
3 года*
23.36%
5 лет*
15.26%
10 лет*
21.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSGP и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSGP
CoStar Group, Inc.		-54.83%-6.08%-18.08%13.08%-2.21%-14.50%54.48%77.36%13.60%57.54%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.19%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between CSGP and QQQ is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г.

0.48

The correlation between CSGP and QQQ shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.50 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoStar Group, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с CSGP:
CSGP с NDAQCSGP с SPYCSGP с VOOCSGP с ^GSPCCSGP с BRK-BCSGP с TMOCSGP с VGT
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

CSGP vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSGP
Ранг доходности на риск CSGP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSGP: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSGP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSGP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSGP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSGP: 77
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSGP c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoStar Group, Inc. (CSGP) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSGPQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.56
1.47

-3.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.71
2.00

-4.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.66

1.26

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

2.29

-3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

8.13

-9.58

CSGP vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSGP на текущий момент составляет -1.56, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSGP и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSGP и QQQ

Максимальная просадка CSGP за все время составила -72.25%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSGP и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSGPQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.25%

-82.97%

+10.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.41%

-11.96%

-59.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.68%

-22.77%

-48.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.25%

-35.12%

-37.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.25%

-35.12%

-37.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.55%

-5.29%

-64.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.44%

-32.66%

+10.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.51%

3.36%

+41.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CSGP и QQQ

CoStar Group, Inc. (CSGP) имеет более высокую волатильность в 16.04% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что CSGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSGPQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.04%

7.53%

+8.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.10%

15.52%

+19.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.40%

18.69%

+22.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.27%

22.81%

+12.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.91%

22.44%

+10.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSGP и QQQ

CSGP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSGP
CoStar Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

CSGP and QQQ have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSGP has higher volatility (16.04%) compared to QQQ (7.53%). In terms of maximum drawdown, CSGP dropped -72.25% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSGP и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор