PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CSGP с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CSGP и QQQ составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CSGP с QQQ

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CoStar Group, Inc. (CSGP) и Invesco QQQ (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSGP или QQQ.

Доходность

Сравнение доходности CSGP и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CoStar Group, Inc. (CSGP) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSGP:

-0.22

QQQ:

0.62

Коэф-т Сортино

CSGP:

-0.32

QQQ:

0.92

Коэф-т Омега

CSGP:

0.96

QQQ:

1.13

Коэф-т Кальмара

CSGP:

-0.38

QQQ:

0.60

Коэф-т Мартина

CSGP:

-1.62

QQQ:

1.94

Индекс Язвы

CSGP:

7.19%

QQQ:

7.02%

Дневная вол-ть

CSGP:

31.46%

QQQ:

25.59%

Макс. просадка

CSGP:

-71.10%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

CSGP:

-26.25%

QQQ:

-3.64%

Доходность по периодам

С начала года, CSGP показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции CSGP уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.58% против 17.69% соответственно.

CSGP

С начала года

2.75%

1 месяц

-0.82%

6 месяцев

-9.56%

1 год

-6.94%

3 года

6.47%

5 лет

2.29%

10 лет

13.58%

QQQ

С начала года

1.69%

1 месяц

9.18%

6 месяцев

2.15%

1 год

15.66%

3 года

19.78%

5 лет

18.08%

10 лет

17.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoStar Group, Inc.

Invesco QQQ

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSGP и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CSGP
Ранг риск-скорректированной доходности CSGP, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSGP, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSGP, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSGP, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSGP, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSGP, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSGP c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoStar Group, Inc. (CSGP) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CSGP на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSGP и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSGP и QQQ

CSGP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CSGP
CoStar Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.58%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок CSGP и QQQ

Максимальная просадка CSGP за все время составила -71.10%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSGP и QQQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CSGP и QQQ

CoStar Group, Inc. (CSGP) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что CSGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...