PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSGP с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CSGP с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CoStar Group, Inc. (CSGP) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности CSGP и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CoStar Group, Inc. (CSGP) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSGP и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSGP
CoStar Group, Inc.		-41.06%-6.08%-18.08%13.08%-2.21%-14.50%54.48%77.36%13.60%57.54%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, CSGP показывает доходность -41.06%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции CSGP уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.83% против 12.24% соответственно.

CSGP

1 день
-1.76%
1 месяц
-12.26%
С начала года
-41.06%
6 месяцев
-52.53%
1 год
-49.95%
3 года*
-16.82%
5 лет*
-14.38%
10 лет*
7.83%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoStar Group, Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с CSGP:
CSGP с NDAQCSGP с SPYCSGP с BRK-BCSGP с QQQCSGP с VGTCSGP с VOOCSGP с TMO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

CSGP vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSGP
Ранг доходности на риск CSGP: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSGP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSGP: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSGP: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSGP: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSGP: 33
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSGP c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoStar Group, Inc. (CSGP) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSGP^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.26

0.92

-2.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.82

1.41

-3.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.74

1.21

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.85

1.41

-2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.80

6.61

-8.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSGP vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSGP на текущий момент составляет -1.26, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSGP и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSGP^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.26

0.92

-2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.61

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.68

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.46

-0.13

Корреляция

Корреляция между CSGP и ^GSPC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок CSGP и ^GSPC

Максимальная просадка CSGP за все время составила -71.11%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSGP и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

CSGP^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.11%

-56.78%

-14.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.07%

-12.14%

-46.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.27%

-25.43%

-34.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.27%

-33.92%

-26.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.27%

-5.78%

-54.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.99%

-10.75%

-11.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.69%

2.60%

+25.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CSGP и ^GSPC

CoStar Group, Inc. (CSGP) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что CSGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSGP^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.77%

5.37%

+4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.91%

9.55%

+23.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.88%

18.33%

+21.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.32%

16.90%

+17.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.42%

18.05%

+14.37%