PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CSGP с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CSGP с ^GSPC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CSGP (CoStar Group, Inc.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, CSGP returned 3.29%/yr vs 13.27%/yr for ^GSPC. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CSGP и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CoStar Group, Inc. (CSGP) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSGP показывает доходность -54.83%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.05%. За последние 10 лет акции CSGP уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 3.29% против 13.27% соответственно.

CSGP

1 день
6.60%
1 месяц
-5.00%
6 месяцев
-52.08%
С начала года
-54.83%
1 год
-64.33%
3 года*
-30.54%
5 лет*
-19.05%
10 лет*
3.29%

^GSPC

1 день
-0.51%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
8.49%
С начала года
10.05%
1 год
20.28%
3 года*
18.54%
5 лет*
11.73%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSGP и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSGP
CoStar Group, Inc.		-54.83%-6.08%-18.08%13.08%-2.21%-14.50%54.48%77.36%13.60%57.54%
^GSPC
S&P 500 Index		10.05%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Correlation

The correlation between CSGP and ^GSPC is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г.

0.48

Over the past year, the correlation between CSGP and ^GSPC has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoStar Group, Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с CSGP:
CSGP с NDAQCSGP с SPYCSGP с QQQCSGP с VOOCSGP с BRK-BCSGP с TMOCSGP с VGT
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с QQQ^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с ACWI

Доходность на риск

CSGP vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSGP
Ранг доходности на риск CSGP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSGP: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSGP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSGP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSGP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSGP: 77
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSGP c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoStar Group, Inc. (CSGP) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSGP^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.56
1.62

-3.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.71
2.24

-4.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.66

1.29

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

2.24

-3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

9.71

-11.15

CSGP vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSGP на текущий момент составляет -1.56, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSGP и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSGP и ^GSPC

Максимальная просадка CSGP за все время составила -72.25%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSGP и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSGP^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.25%

-56.78%

-15.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.41%

-9.10%

-62.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.68%

-18.90%

-52.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.25%

-25.43%

-46.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.25%

-33.92%

-38.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.55%

-1.00%

-68.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.44%

-10.70%

-11.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.51%

2.09%

+42.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CSGP и ^GSPC

CoStar Group, Inc. (CSGP) имеет более высокую волатильность в 16.04% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что CSGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSGP^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.04%

3.25%

+12.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.10%

10.00%

+25.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.40%

12.56%

+28.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.27%

17.00%

+18.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.91%

18.05%

+14.86%

Часто задаваемые вопросы

CSGP and ^GSPC have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSGP has higher volatility (16.04%) compared to ^GSPC (3.25%). In terms of maximum drawdown, CSGP dropped -72.25% vs ^GSPC's -56.78%.

^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSGP и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор