Сравнение CSGP с ^GSPC
CSGP (CoStar Group, Inc.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSGP и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSGP показывает доходность -49.60%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.86%.
CSGP
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- -49.60%
- 6 месяцев
- -50.17%
- 1 год
- -56.66%
- 3 года*
- -25.61%
- 5 лет*
- -16.62%
- 10 лет*
- 4.83%
^GSPC
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSGP и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSGP CoStar Group, Inc. | -49.60% | -14.37% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.86% | 14.08% |
Correlation
The correlation between CSGP and ^GSPC is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSGP vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
CSGP
^GSPC
Сравнение CSGP c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoStar Group, Inc. (CSGP) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSGP | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSGP | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.91 | -1.60 |
Просадки
Сравнение просадок CSGP и ^GSPC
Максимальная просадка CSGP за все время составила -71.11%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -9.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSGP и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSGP | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.11% | -9.10% | -62.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.11% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.02% | -2.97% | -63.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.26% | -1.13% | -21.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSGP и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSGP | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.55% | 12.19% | +26.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.63% | 12.19% | +22.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.60% | 12.19% | +20.41% |
Часто задаваемые вопросы
CSGP and ^GSPC have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CSGP и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор