Сравнение CSGP с NDAQ
CSGP (CoStar Group, Inc.) and NDAQ (Nasdaq, Inc.) are both stocks. CSGP operates in Real Estate - Services (Real Estate), while NDAQ operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, CSGP returned 4.83%/yr vs 16.83%/yr for NDAQ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSGP и NDAQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSGP показывает доходность -49.60%, что значительно ниже, чем у NDAQ с доходностью -9.86%. За последние 10 лет акции CSGP уступали акциям NDAQ по среднегодовой доходности: 4.83% против 16.83% соответственно.
CSGP
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- -49.60%
- 6 месяцев
- -50.17%
- 1 год
- -56.66%
- 3 года*
- -25.61%
- 5 лет*
- -16.62%
- 10 лет*
- 4.83%
NDAQ
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- -9.86%
- 6 месяцев
- -2.95%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 16.83%
Сравнение доходности по годам CSGP и NDAQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSGP CoStar Group, Inc. | -49.60% | -6.08% | -18.08% | 13.08% | -2.21% | -14.50% | 54.48% | 77.36% | 13.60% | 57.54% |
NDAQ Nasdaq, Inc. | -9.86% | 27.19% | 34.85% | -3.66% | -11.19% | 60.13% | 25.99% | 33.88% | 8.21% | 16.76% |
Correlation
The correlation between CSGP and NDAQ is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2002 г. | 0.36 |
The correlation between CSGP and NDAQ shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSGP:
$14.03B
NDAQ:
$49.90B
CSGP:
$0.06
NDAQ:
$3.32
CSGP:
561.86
NDAQ:
26.30
CSGP:
4.17
NDAQ:
6.09
CSGP:
1.77
NDAQ:
4.15
CSGP:
$3.41B
NDAQ:
$8.27B
CSGP:
$2.64B
NDAQ:
$4.53B
CSGP:
$284.20M
NDAQ:
$3.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSGP vs. NDAQ — Ранг доходности на риск
CSGP
NDAQ
Сравнение CSGP c NDAQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoStar Group, Inc. (CSGP) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSGP | NDAQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.06 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 0.24 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 0.56 | -2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSGP | NDAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.48 | 0.21 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | 0.44 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.70 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.37 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок CSGP и NDAQ
Максимальная просадка CSGP за все время составила -71.11%, примерно равная максимальной просадке NDAQ в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSGP и NDAQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSGP | NDAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.11% | -68.48% | -2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.11% | -21.76% | -45.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.41% | -21.76% | -45.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.07% | -32.84% | -35.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.07% | -38.31% | -29.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.02% | -13.29% | -52.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.26% | -23.82% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.40% | 9.31% | +29.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSGP и NDAQ
CoStar Group, Inc. (CSGP) имеет более высокую волатильность в 11.23% по сравнению с Nasdaq, Inc. (NDAQ) с волатильностью 7.30%. Это указывает на то, что CSGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSGP | NDAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.23% | 7.30% | +3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.86% | 20.74% | +13.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.55% | 24.54% | +14.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.63% | 23.95% | +10.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.60% | 24.25% | +8.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSGP и NDAQ
CSGP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSGP CoStar Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NDAQ Nasdaq, Inc. | 1.24% | 1.08% | 1.22% | 1.48% | 1.27% | 1.00% | 1.46% | 1.73% | 2.08% | 1.90% | 1.80% | 1.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSGP и NDAQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CoStar Group, Inc. и Nasdaq, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSGP и NDAQ
CSGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 701.00M при выручке в 897.00M, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.
NDAQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 2.14B, что соответствует валовой рентабельности в 65.8%.
CSGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.00M при выручке в 897.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
NDAQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила об операционной прибыли в 657.00M при выручке в 2.14B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.
CSGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00M при выручке в 897.00M, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
NDAQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила о чистой прибыли в 519.00M при выручке в 2.14B, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
Часто задаваемые вопросы
CSGP and NDAQ have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSGP has higher volatility (11.23%) compared to NDAQ (7.30%). In terms of maximum drawdown, CSGP dropped -71.11% vs NDAQ's -68.48%.
NDAQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSGP и NDAQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор