Сравнение CSGP с TMO
CSGP (CoStar Group, Inc.) and TMO (Thermo Fisher Scientific Inc.) are both stocks. CSGP operates in Real Estate - Services (Real Estate), while TMO operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, CSGP returned 4.83%/yr vs 12.29%/yr for TMO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSGP и TMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSGP показывает доходность -49.60%, что значительно ниже, чем у TMO с доходностью -18.32%. За последние 10 лет акции CSGP уступали акциям TMO по среднегодовой доходности: 4.83% против 12.29% соответственно.
CSGP
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- -49.60%
- 6 месяцев
- -50.17%
- 1 год
- -56.66%
- 3 года*
- -25.61%
- 5 лет*
- -16.62%
- 10 лет*
- 4.83%
TMO
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- -18.32%
- 6 месяцев
- -17.31%
- 1 год
- 19.12%
- 3 года*
- -2.59%
- 5 лет*
- 1.32%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение доходности по годам CSGP и TMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSGP CoStar Group, Inc. | -49.60% | -6.08% | -18.08% | 13.08% | -2.21% | -14.50% | 54.48% | 77.36% | 13.60% | 57.54% |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | -18.32% | 11.78% | -1.72% | -3.36% | -17.29% | 43.54% | 43.72% | 45.55% | 18.21% | 35.03% |
Correlation
The correlation between CSGP and TMO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1998 г. | 0.35 |
The correlation between CSGP and TMO shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSGP:
$14.03B
TMO:
$176.35B
CSGP:
$0.06
TMO:
$18.22
CSGP:
561.86
TMO:
25.95
CSGP:
4.17
TMO:
3.94
CSGP:
1.77
TMO:
3.40
CSGP:
$3.41B
TMO:
$45.20B
CSGP:
$2.64B
TMO:
$17.81B
CSGP:
$284.20M
TMO:
$11.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSGP vs. TMO — Ранг доходности на риск
CSGP
TMO
Сравнение CSGP c TMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoStar Group, Inc. (CSGP) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSGP | TMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.14 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 0.61 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 1.37 | -2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSGP | TMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.48 | 0.62 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | 0.05 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.47 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.40 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CSGP и TMO
Максимальная просадка CSGP за все время составила -71.11%, примерно равная максимальной просадке TMO в -71.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSGP и TMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSGP | TMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.11% | -71.16% | +0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.11% | -31.38% | -35.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.41% | -37.28% | -30.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.07% | -40.95% | -27.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.07% | -40.95% | -27.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.02% | -28.28% | -37.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.26% | -18.01% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.40% | 13.99% | +24.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSGP и TMO
CoStar Group, Inc. (CSGP) имеет более высокую волатильность в 11.23% по сравнению с Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) с волатильностью 9.94%. Это указывает на то, что CSGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSGP | TMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.23% | 9.94% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.86% | 21.58% | +12.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.55% | 30.99% | +7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.63% | 27.13% | +7.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.60% | 26.32% | +6.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSGP и TMO
CSGP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSGP CoStar Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.37% | 0.30% | 0.30% | 0.26% | 0.22% | 0.16% | 0.19% | 0.23% | 0.30% | 0.32% | 0.43% | 0.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSGP и TMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CoStar Group, Inc. и Thermo Fisher Scientific Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSGP и TMO
CSGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 701.00M при выручке в 897.00M, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.
TMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.48B при выручке в 11.01B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
CSGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.00M при выручке в 897.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
TMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.86B при выручке в 11.01B, что соответствует операционной рентабельности 16.9%.
CSGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00M при выручке в 897.00M, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
TMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 11.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
Часто задаваемые вопросы
CSGP and TMO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSGP has higher volatility (11.23%) compared to TMO (9.94%). In terms of maximum drawdown, CSGP dropped -71.11% vs TMO's -71.16%.
TMO currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSGP и TMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор