PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CSGP с TMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


CSGPTMO
Дох-ть с нач. г.-14.86%0.81%
Дох-ть за 1 год-17.53%-0.46%
Дох-ть за 3 года-5.49%0.99%
Дох-ть за 5 лет5.01%13.31%
Дох-ть за 10 лет18.00%16.21%
Коэф-т Шарпа-0.640.00
Дневная вол-ть29.19%21.10%
Макс. просадка-71.10%-71.16%
Текущая просадка-25.41%-19.42%

Фундаментальные показатели


CSGPTMO
Рыночная капитализация$31.44B$207.91B
EPS$0.71$15.58
Цена/прибыль106.9334.96
PEG коэффициент8.642.81
Общая выручка (12 мес.)$1.92B$31.81B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.51B$13.14B
EBITDA (12 мес.)$173.64M$7.47B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между CSGP и TMO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CSGP и TMO

С начала года, CSGP показывает доходность -14.86%, что значительно ниже, чем у TMO с доходностью 0.81%. За последние 10 лет акции CSGP превзошли акции TMO по среднегодовой доходности: 18.00% против 16.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
7,997.52%
2,058.11%
CSGP
TMO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CoStar Group, Inc.

Thermo Fisher Scientific Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CSGP c TMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoStar Group, Inc. (CSGP) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CSGP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CSGP, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CSGP, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CSGP, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.90
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CSGP, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.00-0.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CSGP, с текущим значением в -1.42, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00-1.42
TMO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TMO, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TMO, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TMO, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.02
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TMO, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.000.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TMO, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.000.00

Сравнение коэффициента Шарпа CSGP и TMO

Показатель коэффициента Шарпа CSGP на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа TMO равного 0.00. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CSGP и TMO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.64
0.00
CSGP
TMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSGP и TMO

CSGP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CSGP
CoStar Group, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMO
Thermo Fisher Scientific Inc.
0.28%0.26%0.22%0.16%0.19%0.23%0.30%0.32%0.43%0.42%0.48%0.54%

Просадки

Сравнение просадок CSGP и TMO

Максимальная просадка CSGP за все время составила -71.10%, примерно равная максимальной просадке TMO в -71.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSGP и TMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-25.41%
-19.42%
CSGP
TMO

Волатильность

Сравнение волатильности CSGP и TMO

CoStar Group, Inc. (CSGP) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что CSGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
6.41%
5.90%
CSGP
TMO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSGP и TMO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CoStar Group, Inc. и Thermo Fisher Scientific Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию