Сравнение CSGP с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CoStar Group, Inc. (CSGP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSGP или SPY.
Основные характеристики
| CSGP | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.38% | 6.26% |
| Дох-ть за 1 год | 25.61% | 26.32% |
| Дох-ть за 3 года | -1.08% | 8.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.12% | 13.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.19% | 12.44% |
| Коэф-т Шарпа | 1.06 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 30.03% | 11.67% |
| Макс. просадка | -71.10% | -55.19% |
| Current Drawdown | -9.42% | -3.76% |
Корреляция
Корреляция между CSGP и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CSGP и SPY
С начала года, CSGP показывает доходность 3.38%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 6.26%. За последние 10 лет акции CSGP превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 19.19% против 12.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSGP c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoStar Group, Inc. (CSGP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSGP и SPY
CSGP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSGP CoStar Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CSGP и SPY
Максимальная просадка CSGP за все время составила -71.10%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSGP и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSGP и SPY
CoStar Group, Inc. (CSGP) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что CSGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.