Сравнение CSGP с SPY

С начала года, CSGP показывает доходность 5.95%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции CSGP превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 14.11% против 12.33% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoStar Group, Inc. (CSGP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CSGP на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSGP и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CSGP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.

Максимальная просадка CSGP за все время составила -71.10%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSGP и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CoStar Group, Inc. (CSGP) имеет более высокую волатильность в 16.62% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 12.36%. Это указывает на то, что CSGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.