Сравнение CSGP с MNST
CSGP (CoStar Group, Inc.) and MNST (Monster Beverage Corporation) are both stocks. CSGP operates in Real Estate - Services (Real Estate), while MNST operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CSGP returned 4.83%/yr vs 13.32%/yr for MNST. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSGP и MNST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSGP показывает доходность -49.60%, что значительно ниже, чем у MNST с доходностью 16.80%. За последние 10 лет акции CSGP уступали акциям MNST по среднегодовой доходности: 4.83% против 13.32% соответственно.
CSGP
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- -49.60%
- 6 месяцев
- -50.17%
- 1 год
- -56.66%
- 3 года*
- -25.61%
- 5 лет*
- -16.62%
- 10 лет*
- 4.83%
MNST
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 16.00%
- С начала года
- 16.80%
- 6 месяцев
- 21.44%
- 1 год
- 42.14%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение доходности по годам CSGP и MNST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSGP CoStar Group, Inc. | -49.60% | -6.08% | -18.08% | 13.08% | -2.21% | -14.50% | 54.48% | 77.36% | 13.60% | 57.54% |
MNST Monster Beverage Corporation | 16.80% | 45.87% | -8.77% | 13.48% | 5.72% | 3.85% | 45.52% | 29.11% | -22.23% | 42.74% |
Correlation
The correlation between CSGP and MNST is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1998 г. | 0.23 |
The correlation between CSGP and MNST shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSGP:
$14.03B
MNST:
$88.50B
CSGP:
$0.06
MNST:
$2.06
CSGP:
561.86
MNST:
43.45
CSGP:
4.17
MNST:
10.04
CSGP:
1.77
MNST:
10.14
CSGP:
$3.41B
MNST:
$8.79B
CSGP:
$2.64B
MNST:
$4.88B
CSGP:
$284.20M
MNST:
$2.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSGP vs. MNST — Ранг доходности на риск
CSGP
MNST
Сравнение CSGP c MNST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoStar Group, Inc. (CSGP) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSGP | MNST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.32 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.39 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 6.79 | -8.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSGP | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.48 | 1.61 | -3.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | 0.55 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.51 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.60 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок CSGP и MNST
Максимальная просадка CSGP за все время составила -71.11%, примерно равная максимальной просадке MNST в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSGP и MNST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSGP | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.11% | -69.17% | -1.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.11% | -17.70% | -49.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.41% | -26.04% | -41.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.07% | -26.62% | -41.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.07% | -30.42% | -37.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.02% | 0.00% | -66.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.26% | -20.68% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.40% | 6.22% | +32.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSGP и MNST
Текущая волатильность для CoStar Group, Inc. (CSGP) составляет 11.23%, в то время как у Monster Beverage Corporation (MNST) волатильность равна 13.69%. Это указывает на то, что CSGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSGP | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.23% | 13.69% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.86% | 19.91% | +13.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.55% | 26.33% | +12.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.63% | 24.58% | +10.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.60% | 26.24% | +6.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSGP и MNST
Ни CSGP, ни MNST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSGP и MNST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CoStar Group, Inc. и Monster Beverage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSGP и MNST
CSGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 701.00M при выручке в 897.00M, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.
MNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.
CSGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.00M при выручке в 897.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
MNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 729.96M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.
CSGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00M при выручке в 897.00M, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
MNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 569.49M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.
Часто задаваемые вопросы
CSGP and MNST have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNST has higher volatility (13.69%) compared to CSGP (11.23%). In terms of maximum drawdown, CSGP dropped -71.11% vs MNST's -69.17%.
MNST currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSGP и MNST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор