PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSEIX с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSEIX с VXUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).

CSEIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 2 сент. 1997 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CSEIX и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSEIX и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSEIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.		2.42%4.01%6.50%12.81%-26.47%41.29%-1.99%31.50%-4.52%7.79%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		3.51%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Доходность по периодам

С начала года, CSEIX показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции CSEIX уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: 6.15% против 9.03% соответственно.

CSEIX

1 день
0.98%
1 месяц
-6.73%
С начала года
2.42%
6 месяцев
0.76%
1 год
2.92%
3 года*
7.68%
5 лет*
3.87%
10 лет*
6.15%

VXUS

1 день
1.17%
1 месяц
-5.23%
С начала года
3.51%
6 месяцев
7.51%
1 год
29.24%
3 года*
15.95%
5 лет*
7.57%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с CSEIX:
CSEIX с VNQCSEIX с BRK-BCSEIX с VOOCSEIX с PIMIXCSEIX с TRBCXCSEIX с SCHDCSEIX с FSPGX
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Сравнение комиссий CSEIX и VXUS

CSEIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

CSEIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF

Доходность на риск

CSEIX vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSEIX
Ранг доходности на риск CSEIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSEIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSEIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSEIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSEIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSEIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSEIX c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSEIXVXUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.71

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

2.33

-1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.35

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

2.63

-2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.32

10.05

-8.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSEIX vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSEIX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа VXUS равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSEIX и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSEIXVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.71

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.48

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.53

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.35

-0.01

Корреляция

Корреляция между CSEIX и VXUS составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSEIX и VXUS

Дивидендная доходность CSEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности VXUS в 2.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSEIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.		3.05%3.75%2.72%2.89%7.91%4.37%5.48%7.83%3.51%2.39%5.87%23.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.93%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Просадки

Сравнение просадок CSEIX и VXUS

Максимальная просадка CSEIX за все время составила -72.58%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSEIX и VXUS.

Загрузка...

Показатели просадок

CSEIXVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.58%

-35.97%

-36.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-11.27%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.25%

-29.44%

-3.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.75%

-35.97%

-6.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-7.26%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.79%

-8.29%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.95%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CSEIX и VXUS

Текущая волатильность для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) составляет 4.48%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что CSEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSEIXVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

7.72%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

11.54%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

17.21%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.85%

15.81%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.93%

17.09%

+3.84%