Сравнение CSEIX с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
CSEIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 2 сент. 1997 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности CSEIX и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSEIX и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSEIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. | 2.42% | 4.01% | 6.50% | 12.81% | -26.47% | 41.29% | -1.99% | 31.50% | -4.52% | 7.79% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, CSEIX показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции CSEIX превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 6.15% против 4.69% соответственно.
CSEIX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 6.15%
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSEIX и VNQ
CSEIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Доходность на риск
CSEIX vs. VNQ — Ранг доходности на риск
CSEIX
VNQ
Сравнение CSEIX c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSEIX | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.13 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 0.30 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.04 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 0.18 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 0.70 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSEIX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.13 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.15 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.23 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.26 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между CSEIX и VNQ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSEIX и VNQ
Дивидендная доходность CSEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности VNQ в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSEIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. | 3.05% | 3.75% | 2.72% | 2.89% | 7.91% | 4.37% | 5.48% | 7.83% | 3.51% | 2.39% | 5.87% | 23.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок CSEIX и VNQ
Максимальная просадка CSEIX за все время составила -72.58%, примерно равная максимальной просадке VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSEIX и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSEIX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.58% | -73.07% | +0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -12.44% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.25% | -34.48% | +1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.75% | -42.40% | -0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.73% | -9.24% | +2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.79% | -13.71% | +2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 3.21% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSEIX и VNQ
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 4.48% и 4.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSEIX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 4.57% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 9.28% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.96% | 16.31% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.85% | 18.80% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.93% | 20.70% | +0.23% |