PortfoliosLab logo
Сравнение CSEIX с PIMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CSEIX и PIMIX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности CSEIX и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
59.94%
216.54%
CSEIX
PIMIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSEIX:

1.13

PIMIX:

1.99

Коэф-т Сортино

CSEIX:

1.59

PIMIX:

3.04

Коэф-т Омега

CSEIX:

1.21

PIMIX:

1.40

Коэф-т Кальмара

CSEIX:

0.75

PIMIX:

2.94

Коэф-т Мартина

CSEIX:

3.46

PIMIX:

8.82

Индекс Язвы

CSEIX:

5.72%

PIMIX:

0.93%

Дневная вол-ть

CSEIX:

17.61%

PIMIX:

4.11%

Макс. просадка

CSEIX:

-77.49%

PIMIX:

-13.39%

Текущая просадка

CSEIX:

-12.10%

PIMIX:

-1.30%

Доходность по периодам

С начала года, CSEIX показывает доходность 3.95%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции CSEIX уступали акциям PIMIX по среднегодовой доходности: 2.95% против 4.31% соответственно.


CSEIX

С начала года

3.95%

1 месяц

7.31%

6 месяцев

-1.91%

1 год

17.24%

5 лет

7.72%

10 лет

2.95%

PIMIX

С начала года

2.24%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

3.21%

1 год

6.68%

5 лет

4.63%

10 лет

4.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CSEIX и PIMIX

CSEIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии PIMIX в 0.62%.


График комиссии CSEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CSEIX: 1.10%
График комиссии PIMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PIMIX: 0.62%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSEIX и PIMIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CSEIX
Ранг риск-скорректированной доходности CSEIX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSEIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSEIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSEIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSEIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSEIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

PIMIX
Ранг риск-скорректированной доходности PIMIX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSEIX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CSEIX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CSEIX: 1.13
PIMIX: 1.99
Коэффициент Сортино CSEIX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CSEIX: 1.59
PIMIX: 3.04
Коэффициент Омега CSEIX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
CSEIX: 1.21
PIMIX: 1.40
Коэффициент Кальмара CSEIX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
CSEIX: 0.75
PIMIX: 2.94
Коэффициент Мартина CSEIX, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
CSEIX: 3.46
PIMIX: 8.82

Показатель коэффициента Шарпа CSEIX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа PIMIX равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSEIX и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
1.13
1.99
CSEIX
PIMIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSEIX и PIMIX

Дивидендная доходность CSEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности PIMIX в 5.71%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CSEIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.
2.64%2.72%2.89%3.14%1.51%3.03%2.45%3.51%2.39%2.71%2.42%2.30%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class
5.71%6.27%6.21%6.40%4.02%4.89%5.86%5.68%5.41%5.57%7.84%6.30%

Просадки

Сравнение просадок CSEIX и PIMIX

Максимальная просадка CSEIX за все время составила -77.49%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSEIX и PIMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-12.10%
-1.30%
CSEIX
PIMIX

Волатильность

Сравнение волатильности CSEIX и PIMIX

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) имеет более высокую волатильность в 10.09% по сравнению с PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что CSEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.09%
1.92%
CSEIX
PIMIX