PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSEIX с PIMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSEIX с PIMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).

CSEIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 2 сент. 1997 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности CSEIX и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSEIX и PIMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSEIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.		2.42%4.01%6.50%12.81%-26.47%41.29%-1.99%31.50%-4.52%7.79%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		-0.99%11.08%5.45%9.36%-9.07%2.62%5.84%8.10%0.63%8.63%

Доходность по периодам

С начала года, CSEIX показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции CSEIX превзошли акции PIMIX по среднегодовой доходности: 6.15% против 4.70% соответственно.

CSEIX

1 день
0.98%
1 месяц
-6.73%
С начала года
2.42%
6 месяцев
0.76%
1 год
2.92%
3 года*
7.68%
5 лет*
3.87%
10 лет*
6.15%

PIMIX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
1.34%
1 год
6.26%
3 года*
7.33%
5 лет*
3.42%
10 лет*
4.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.

PIMCO Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с CSEIX:
CSEIX с VNQCSEIX с BRK-BCSEIX с VOOCSEIX с TRBCXCSEIX с SCHDCSEIX с FSPGXCSEIX с ICF
Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND

Сравнение комиссий CSEIX и PIMIX

CSEIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии PIMIX в 0.62%.

CSEIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class

Доходность на риск

CSEIX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSEIX
Ранг доходности на риск CSEIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSEIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSEIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSEIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSEIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSEIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSEIX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSEIXPIMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.53

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

2.20

-1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.29

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

2.01

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.32

7.95

-6.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSEIX vs. PIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSEIX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа PIMIX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSEIX и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSEIXPIMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.53

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.72

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

1.12

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.56

-1.22

Корреляция

Корреляция между CSEIX и PIMIX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSEIX и PIMIX

Дивидендная доходность CSEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности PIMIX в 5.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSEIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.		3.05%3.75%2.72%2.89%7.91%4.37%5.48%7.83%3.51%2.39%5.87%23.00%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.55%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%

Просадки

Сравнение просадок CSEIX и PIMIX

Максимальная просадка CSEIX за все время составила -72.58%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSEIX и PIMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSEIXPIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.58%

-13.39%

-59.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-3.69%

-8.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.25%

-13.34%

-19.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.75%

-13.39%

-29.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-2.88%

-3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.79%

-1.69%

-9.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

0.93%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CSEIX и PIMIX

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что CSEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSEIXPIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

1.90%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

2.67%

+6.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

4.29%

+11.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.85%

4.75%

+14.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.93%

4.20%

+16.73%