PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSEIX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSEIX с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

CSEIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 2 сент. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности CSEIX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSEIX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSEIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.		2.42%4.01%6.50%12.81%-26.47%41.29%-1.99%31.50%-4.52%7.79%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.80%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

С начала года, CSEIX показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции CSEIX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 6.15% против 12.78% соответственно.

CSEIX

1 день
0.98%
1 месяц
-6.73%
С начала года
2.42%
6 месяцев
0.76%
1 год
2.92%
3 года*
7.68%
5 лет*
3.87%
10 лет*
6.15%

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с CSEIX:
CSEIX с VNQCSEIX с VOOCSEIX с PIMIXCSEIX с TRBCXCSEIX с SCHDCSEIX с FSPGXCSEIX с ICF
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

CSEIX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSEIX
Ранг доходности на риск CSEIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSEIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSEIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSEIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSEIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSEIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSEIX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSEIXBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

-0.56

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

-0.65

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

0.91

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

-0.68

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.32

-1.16

+2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSEIX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSEIX на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSEIX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSEIXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

-0.56

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.77

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.66

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.48

-0.14

Корреляция

Корреляция между CSEIX и BRK-B составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSEIX и BRK-B

Дивидендная доходность CSEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSEIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.		3.05%3.75%2.72%2.89%7.91%4.37%5.48%7.83%3.51%2.39%5.87%23.00%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSEIX и BRK-B

Максимальная просадка CSEIX за все время составила -72.58%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSEIX и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

CSEIXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.58%

-53.86%

-18.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-14.95%

+3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.25%

-26.58%

-6.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.75%

-29.57%

-13.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-11.36%

+4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.79%

-11.07%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

8.72%

-5.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CSEIX и BRK-B

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеют волатильность 4.48% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSEIXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

4.33%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

11.14%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

18.30%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.85%

17.20%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.93%

19.45%

+1.48%