PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSEIX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSEIX с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSEIX (Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.) is REIT fund managed by T. Rowe Price, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CSEIX returned 6.87%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CSEIX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSEIX показывает доходность 10.50%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции CSEIX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 6.87% против 12.93% соответственно.

CSEIX

1 день
-0.17%
1 месяц
-1.45%
С начала года
10.50%
6 месяцев
9.76%
1 год
11.23%
3 года*
10.57%
5 лет*
3.49%
10 лет*
6.87%

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSEIX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSEIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.		10.50%4.01%6.50%12.81%-26.47%41.29%-1.99%31.50%-4.52%7.79%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between CSEIX and BRK-B is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 1997 г.

0.38

The correlation between CSEIX and BRK-B shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с CSEIX:
CSEIX с VNQCSEIX с VOOCSEIX с PIMIXCSEIX с SCHDCSEIX с TRBCXCSEIX с ICFCSEIX с FSPGX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

CSEIX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSEIX
Ранг доходности на риск CSEIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSEIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSEIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSEIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSEIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSEIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSEIX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSEIXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
-0.18

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
-0.15

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.98

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

-0.27

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.28

-0.57

+4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSEIX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSEIX на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSEIX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSEIXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

-0.18

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.61

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.67

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.48

-0.13

Просадки

Сравнение просадок CSEIX и BRK-B

Максимальная просадка CSEIX за все время составила -72.58%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSEIX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSEIXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.58%

-53.86%

-18.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.92%

-9.42%

+1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.31%

-14.95%

-2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.25%

-26.58%

-6.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.75%

-29.57%

-13.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-11.33%

+8.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.73%

-11.07%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

4.46%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CSEIX и BRK-B

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеют волатильность 3.79% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSEIXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

3.72%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

10.70%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

14.32%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

17.11%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

19.43%

+1.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSEIX и BRK-B

Дивидендная доходность CSEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSEIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.		3.46%3.75%2.72%2.89%7.91%4.37%5.48%7.83%3.51%2.39%5.87%23.00%

Часто задаваемые вопросы

CSEIX and BRK-B have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSEIX has higher volatility (3.79%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, CSEIX dropped -72.58% vs BRK-B's -53.86%.

CSEIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSEIX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор