Сравнение CSEIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
CSEIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 2 сент. 1997 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CSEIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSEIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSEIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. | 2.42% | 4.01% | 6.50% | 12.81% | -26.47% | 41.29% | -1.99% | 31.50% | -4.52% | 7.79% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, CSEIX показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции CSEIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.15% против 14.14% соответственно.
CSEIX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 6.15%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSEIX и VOO
CSEIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
CSEIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
CSEIX
VOO
Сравнение CSEIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSEIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 1.01 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 1.53 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.23 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 1.55 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 7.31 | -5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSEIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 1.01 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.71 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.79 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.83 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между CSEIX и VOO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSEIX и VOO
Дивидендная доходность CSEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSEIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. | 3.05% | 3.75% | 2.72% | 2.89% | 7.91% | 4.37% | 5.48% | 7.83% | 3.51% | 2.39% | 5.87% | 23.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок CSEIX и VOO
Максимальная просадка CSEIX за все время составила -72.58%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSEIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSEIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.58% | -33.99% | -38.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -11.98% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.25% | -24.52% | -8.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.75% | -33.99% | -8.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.73% | -5.55% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.79% | -3.72% | -7.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.55% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSEIX и VOO
Текущая волатильность для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) составляет 4.48%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что CSEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSEIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 5.34% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 9.47% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.96% | 18.11% | -2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.85% | 16.82% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.93% | 17.99% | +2.94% |