Сравнение CSEIX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
CSEIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 2 сент. 1997 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CSEIX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSEIX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSEIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. | 2.42% | 4.01% | 6.50% | 12.81% | -26.47% | 41.29% | -1.99% | 31.50% | -4.52% | 7.79% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, CSEIX показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции CSEIX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 6.15% против 12.25% соответственно.
CSEIX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 6.15%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSEIX и SCHD
CSEIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
CSEIX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
CSEIX
SCHD
Сравнение CSEIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSEIX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.88 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 1.32 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.19 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 1.05 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 3.55 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSEIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.88 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.58 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.74 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.84 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между CSEIX и SCHD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSEIX и SCHD
Дивидендная доходность CSEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSEIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. | 3.05% | 3.75% | 2.72% | 2.89% | 7.91% | 4.37% | 5.48% | 7.83% | 3.51% | 2.39% | 5.87% | 23.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок CSEIX и SCHD
Максимальная просадка CSEIX за все время составила -72.58%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSEIX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSEIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.58% | -33.37% | -39.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -12.74% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.25% | -16.85% | -16.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.75% | -33.37% | -9.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.73% | -3.43% | -3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.79% | -3.34% | -7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 3.75% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSEIX и SCHD
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что CSEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSEIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 2.33% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 7.96% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.96% | 15.69% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.85% | 14.40% | +4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.93% | 16.70% | +4.23% |