Сравнение CSEIX с ICF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF).
CSEIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 2 сент. 1997 г.. ICF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cohen & Steers Realty Majors Index. Фонд был запущен 29 янв. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности CSEIX и ICF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSEIX и ICF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSEIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. | 2.42% | 4.01% | 6.50% | 12.81% | -26.47% | 41.29% | -1.99% | 31.50% | -4.52% | 7.79% |
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 4.61% | 1.85% | 5.30% | 10.36% | -26.12% | 44.17% | -5.43% | 25.48% | -2.55% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, CSEIX показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у ICF с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции CSEIX превзошли акции ICF по среднегодовой доходности: 6.15% против 4.76% соответственно.
CSEIX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 6.15%
ICF
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 3.76%
- 10 лет*
- 4.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSEIX и ICF
CSEIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии ICF в 0.34%.
Доходность на риск
CSEIX vs. ICF — Ранг доходности на риск
CSEIX
ICF
Сравнение CSEIX c ICF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSEIX | ICF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.23 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 0.42 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.06 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 0.33 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 1.20 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSEIX | ICF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.23 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.20 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.23 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.30 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между CSEIX и ICF составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSEIX и ICF
Дивидендная доходность CSEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности ICF в 2.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSEIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. | 3.05% | 3.75% | 2.72% | 2.89% | 7.91% | 4.37% | 5.48% | 7.83% | 3.51% | 2.39% | 5.87% | 23.00% |
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 2.66% | 2.88% | 2.66% | 2.76% | 2.64% | 1.82% | 2.38% | 2.55% | 3.20% | 3.10% | 4.21% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок CSEIX и ICF
Максимальная просадка CSEIX за все время составила -72.58%, что меньше максимальной просадки ICF в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSEIX и ICF.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSEIX | ICF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.58% | -76.74% | +4.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -11.77% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.25% | -34.74% | +1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.75% | -40.22% | -2.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.73% | -8.53% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.79% | -14.26% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 3.26% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSEIX и ICF
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) имеют волатильность 4.48% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSEIX | ICF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 4.51% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 9.63% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.96% | 16.31% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.85% | 18.90% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.93% | 20.58% | +0.35% |