PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSEIX с ICF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSEIX с ICF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSEIX (Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.) and ICF (iShares Cohen & Steers REIT ETF) are both REIT funds. Over the past 10 years, CSEIX returned 6.89%/yr vs 5.54%/yr for ICF. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. CSEIX charges 1.10%/yr vs 0.34%/yr for ICF.

Доходность

Сравнение доходности CSEIX и ICF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSEIX показывает доходность 10.68%, что значительно ниже, чем у ICF с доходностью 12.19%. За последние 10 лет акции CSEIX превзошли акции ICF по среднегодовой доходности: 6.89% против 5.54% соответственно.

CSEIX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.28%
С начала года
10.68%
6 месяцев
9.94%
1 год
11.56%
3 года*
10.63%
5 лет*
3.52%
10 лет*
6.89%

ICF

1 день
0.17%
1 месяц
-0.92%
С начала года
12.19%
6 месяцев
11.56%
1 год
11.29%
3 года*
10.12%
5 лет*
3.01%
10 лет*
5.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSEIX и ICF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSEIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.		10.68%4.01%6.50%12.81%-26.47%41.29%-1.99%31.50%-4.52%7.79%
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF		12.19%1.85%5.30%10.36%-26.12%44.17%-5.43%25.48%-2.55%4.90%

Correlation

The correlation between CSEIX and ICF is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2001 г.

0.97

The correlation between CSEIX and ICF has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.

iShares Cohen & Steers REIT ETF

Часто сравнивают с CSEIX:
CSEIX с VNQCSEIX с BRK-BCSEIX с VOOCSEIX с SCHDCSEIX с PIMIXCSEIX с TRBCXCSEIX с FSPGX
Часто сравнивают с ICF:
ICF с VNQICF с USRTICF с IYRICF с FRELICF с ICFIICF с SDIVICF с XLRE

Доходность на риск

CSEIX vs. ICF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSEIX
Ранг доходности на риск CSEIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSEIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSEIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSEIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSEIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSEIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ICF
Ранг доходности на риск ICF: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICF: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICF: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICF: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICF: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSEIX c ICF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSEIXICFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.84

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
1.20

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

1.38

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.24

3.92

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSEIX vs. ICF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSEIX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICF равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSEIX и ICF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSEIXICFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.84

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.16

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.27

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.31

+0.04

Просадки

Сравнение просадок CSEIX и ICF

Максимальная просадка CSEIX за все время составила -72.58%, что меньше максимальной просадки ICF в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSEIX и ICF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSEIXICFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.58%

-76.74%

+4.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.92%

-8.20%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.31%

-17.25%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.25%

-34.74%

+1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.75%

-40.22%

-2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-2.67%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.73%

-14.18%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.88%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CSEIX и ICF

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) имеют волатильность 3.82% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSEIXICFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

3.71%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

9.85%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

13.57%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

18.91%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

20.58%

+0.36%

Сравнение комиссий CSEIX и ICF

CSEIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии ICF в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSEIX и ICF

Дивидендная доходность CSEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности ICF в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSEIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.		3.45%3.75%2.72%2.89%7.91%4.37%5.48%7.83%3.51%2.39%5.87%23.00%
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF		2.48%2.88%2.66%2.76%2.64%1.82%2.38%2.55%3.20%3.10%4.21%3.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, CSEIX and ICF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CSEIX has higher volatility (3.82%) compared to ICF (3.71%). In terms of maximum drawdown, CSEIX dropped -72.58% vs ICF's -76.74%.

CSEIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSEIX и ICF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор