Сравнение CSEIX с VCIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).
CSEIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 2 сент. 1997 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CSEIX и VCIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSEIX и VCIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSEIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. | 2.42% | 4.01% | 6.50% | 12.81% | -26.47% | 41.29% | -1.99% | 31.50% | -4.52% | 7.79% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | -0.31% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -13.98% | -1.77% | 9.46% | 14.10% | -1.74% | 5.31% |
Доходность по периодам
С начала года, CSEIX показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью -0.31%. За последние 10 лет акции CSEIX превзошли акции VCIT по среднегодовой доходности: 6.15% против 3.08% соответственно.
CSEIX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 6.15%
VCIT
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSEIX и VCIT
CSEIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%.
Доходность на риск
CSEIX vs. VCIT — Ранг доходности на риск
CSEIX
VCIT
Сравнение CSEIX c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSEIX | VCIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 1.24 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 1.73 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.23 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 2.08 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 7.27 | -5.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSEIX | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 1.24 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.22 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.49 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.76 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между CSEIX и VCIT составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSEIX и VCIT
Дивидендная доходность CSEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности VCIT в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSEIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. | 3.05% | 3.75% | 2.72% | 2.89% | 7.91% | 4.37% | 5.48% | 7.83% | 3.51% | 2.39% | 5.87% | 23.00% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.76% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок CSEIX и VCIT
Максимальная просадка CSEIX за все время составила -72.58%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSEIX и VCIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSEIX | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.58% | -20.56% | -52.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -2.99% | -8.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.25% | -20.56% | -12.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.75% | -20.56% | -22.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.73% | -1.84% | -4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.79% | -3.18% | -7.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 0.86% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSEIX и VCIT
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что CSEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSEIX | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 2.08% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 2.84% | +6.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.96% | 4.85% | +11.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.85% | 6.60% | +12.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.93% | 6.27% | +14.66% |