PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSEIX с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSEIX с VB

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CSEIX (Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both funds - CSEIX is a REIT fund managed by T. Rowe Price, while VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Over the past 10 years, CSEIX returned 7.11%/yr vs 12.23%/yr for VB. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSEIX charges 1.10%/yr vs 0.05%/yr for VB.

Доходность

Сравнение доходности CSEIX и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSEIX показывает доходность 14.31%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 16.59%. За последние 10 лет акции CSEIX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 7.11% против 12.23% соответственно.

CSEIX

1 день
-0.16%
1 месяц
0.05%
С начала года
14.31%
6 месяцев
14.31%
1 год
15.01%
3 года*
12.51%
5 лет*
3.96%
10 лет*
7.11%

VB

1 день
0.80%
1 месяц
2.29%
С начала года
16.59%
6 месяцев
14.23%
1 год
29.94%
3 года*
17.63%
5 лет*
7.20%
10 лет*
12.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSEIX и VB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSEIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.		14.31%4.01%6.50%12.81%-26.47%41.29%-1.99%31.50%-4.52%7.79%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		16.59%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%

Correlation

The correlation between CSEIX and VB is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.69

Over the past year, the correlation between CSEIX and VB has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с CSEIX:
CSEIX с VNQCSEIX с BRK-BCSEIX с VOOCSEIX с SCHDCSEIX с PIMIXCSEIX с ICFCSEIX с TRBCX
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VOOVB с VBKVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX

Доходность на риск

CSEIX vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSEIX
Ранг доходности на риск CSEIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSEIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSEIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSEIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSEIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSEIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSEIX c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSEIXVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
1.81

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
2.58

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.31

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

3.35

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.73

12.29

-7.56

CSEIX vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSEIX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа VB равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSEIX и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSEIX и VB

Максимальная просадка CSEIX за все время составила -72.58%, что больше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSEIX и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSEIXVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.58%

-59.56%

-13.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.92%

-8.98%

+1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.31%

-25.36%

+8.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.25%

-28.15%

-5.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.75%

-42.05%

-0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

0.00%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.71%

-8.42%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.44%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CSEIX и VB

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что CSEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSEIXVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

4.86%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

12.21%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.86%

16.63%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

20.78%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

21.42%

-0.44%

Сравнение комиссий CSEIX и VB

CSEIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSEIX и VB

Дивидендная доходность CSEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности VB в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSEIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.		3.34%3.75%2.72%2.89%7.91%4.37%5.48%7.83%3.51%2.39%5.87%23.00%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.17%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

CSEIX and VB have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSEIX has higher volatility (5.30%) compared to VB (4.86%). In terms of maximum drawdown, CSEIX dropped -72.58% vs VB's -59.56%.

VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSEIX и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор