Сравнение CSEIX с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
CSEIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 2 сент. 1997 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности CSEIX и VB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSEIX и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSEIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. | 1.43% | 4.01% | 6.50% | 12.81% | -26.47% | 41.29% | -1.99% | 31.50% | -4.52% | 7.79% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.92% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Доходность по периодам
С начала года, CSEIX показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции CSEIX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 6.04% против 10.51% соответственно.
CSEIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -7.27%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 2.11%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- 6.04%
VB
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSEIX и VB
CSEIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Доходность на риск
CSEIX vs. VB — Ранг доходности на риск
CSEIX
VB
Сравнение CSEIX c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSEIX | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 0.91 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 1.41 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.19 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 1.39 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 5.97 | -5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSEIX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.91 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.26 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.49 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.42 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между CSEIX и VB составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSEIX и VB
Дивидендная доходность CSEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности VB в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSEIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. | 3.08% | 3.75% | 2.72% | 2.89% | 7.91% | 4.37% | 5.48% | 7.83% | 3.51% | 2.39% | 5.87% | 23.00% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.34% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок CSEIX и VB
Максимальная просадка CSEIX за все время составила -72.58%, что больше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSEIX и VB.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSEIX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.58% | -59.56% | -13.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -14.29% | +2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.25% | -28.15% | -5.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.75% | -42.05% | -0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -6.08% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.79% | -8.49% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 3.32% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSEIX и VB
Текущая волатильность для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) составляет 4.34%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что CSEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSEIX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 6.84% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 12.60% | -3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.96% | 21.86% | -5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.85% | 20.78% | -1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 21.40% | -0.48% |