Сравнение CSEIX с VB
CSEIX (Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both funds - CSEIX is a REIT fund managed by T. Rowe Price, while VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Over the past 10 years, CSEIX returned 6.55%/yr vs 11.14%/yr for VB. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSEIX charges 1.10%/yr vs 0.05%/yr for VB.
Доходность
Сравнение доходности CSEIX и VB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSEIX показывает доходность 14.77%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 16.28%. За последние 10 лет акции CSEIX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 6.55% против 11.14% соответственно.
CSEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 11.45%
- С начала года
- 14.77%
- 1 год
- 13.81%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 6.55%
VB
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 8.76%
- С начала года
- 16.28%
- 1 год
- 25.42%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 11.14%
Сравнение доходности по годам CSEIX и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSEIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. | 14.77% | 4.01% | 6.50% | 12.81% | -26.47% | 41.29% | -1.99% | 31.50% | -4.52% | 7.79% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 16.28% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Correlation
The correlation between CSEIX and VB is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between CSEIX and VB has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSEIX vs. VB — Ранг доходности на риск
CSEIX
VB
Сравнение CSEIX c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSEIX | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.84 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 10.37 | -4.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSEIX и VB
Максимальная просадка CSEIX за все время составила -72.58%, что больше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSEIX и VB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSEIX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.58% | -59.56% | -13.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.92% | -8.98% | +1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.31% | -25.36% | +8.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.25% | -28.15% | -5.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.75% | -42.05% | -0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -1.71% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -8.40% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.46% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSEIX и VB
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что CSEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSEIX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 3.38% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.08% | 12.07% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | 16.47% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 20.74% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 21.36% | -0.38% |
Сравнение комиссий CSEIX и VB
CSEIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSEIX и VB
Дивидендная доходность CSEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности VB в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSEIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. | 3.22% | 3.75% | 2.72% | 2.89% | 7.91% | 4.37% | 5.48% | 7.83% | 3.51% | 2.39% | 5.87% | 23.00% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.21% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
CSEIX and VB have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSEIX has higher volatility (4.84%) compared to VB (3.38%). In terms of maximum drawdown, CSEIX dropped -72.58% vs VB's -59.56%.
VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSEIX и VB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор