PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSEIX с PREIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSEIX с PREIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX).

CSEIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 2 сент. 1997 г.. PREIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности CSEIX и PREIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSEIX и PREIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSEIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.		2.42%4.01%6.50%12.81%-26.47%41.29%-1.99%31.50%-4.52%7.79%
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund		-4.39%19.24%24.78%26.07%-18.27%28.48%18.17%31.47%-4.59%21.01%

Доходность по периодам

С начала года, CSEIX показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у PREIX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции CSEIX уступали акциям PREIX по среднегодовой доходности: 6.15% против 13.98% соответственно.

CSEIX

1 день
0.98%
1 месяц
-6.73%
С начала года
2.42%
6 месяцев
0.76%
1 год
2.92%
3 года*
7.68%
5 лет*
3.87%
10 лет*
6.15%

PREIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-0.92%
1 год
18.69%
3 года*
18.61%
5 лет*
11.89%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund

Часто сравнивают с CSEIX:
CSEIX с VNQCSEIX с BRK-BCSEIX с VOOCSEIX с PIMIXCSEIX с TRBCXCSEIX с SCHDCSEIX с FSPGX
Часто сравнивают с PREIX:
PREIX с VOOPREIX с PRWCXPREIX с FXAIXPREIX с POMIXPREIX с PRFDXPREIX с PRDGXPREIX с PRMTX

Сравнение комиссий CSEIX и PREIX

CSEIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии PREIX в 0.15%.

CSEIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund

Доходность на риск

CSEIX vs. PREIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSEIX
Ранг доходности на риск CSEIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSEIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSEIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSEIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSEIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSEIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
PREIX
Ранг доходности на риск PREIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSEIX c PREIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSEIXPREIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.05

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

1.59

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.25

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

1.63

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.32

7.85

-6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSEIX vs. PREIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSEIX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа PREIX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSEIX и PREIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSEIXPREIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.05

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.70

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.78

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.59

-0.25

Корреляция

Корреляция между CSEIX и PREIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSEIX и PREIX

Дивидендная доходность CSEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности PREIX в 3.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSEIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.		3.05%3.75%2.72%2.89%7.91%4.37%5.48%7.83%3.51%2.39%5.87%23.00%
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund		3.85%3.66%1.17%1.32%1.50%1.56%1.97%2.13%2.60%1.30%2.03%2.02%

Просадки

Сравнение просадок CSEIX и PREIX

Максимальная просадка CSEIX за все время составила -72.58%, что больше максимальной просадки PREIX в -55.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSEIX и PREIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSEIXPREIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.58%

-55.32%

-17.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-12.12%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.25%

-24.60%

-8.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.75%

-33.81%

-8.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-6.27%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.79%

-8.76%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.52%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CSEIX и PREIX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) составляет 4.48%, в то время как у T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что CSEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PREIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSEIXPREIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

5.35%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

9.48%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

18.28%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.85%

17.00%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.93%

18.08%

+2.85%