PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSDIX с PSF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSDIX с PSF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF).

CSDIX - это активно управляемый фонд от Cohen & Steers. Фонд был запущен 15 июл. 1998 г.. PSF управляется Cohen & Steers.

Доходность

Сравнение доходности CSDIX и PSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSDIX и PSF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I		1.50%4.32%6.73%13.18%-26.33%41.70%-1.74%31.84%-4.25%8.09%
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund		-2.58%10.63%12.84%9.88%-24.55%3.89%-3.78%42.60%-9.01%16.79%

Доходность по периодам

С начала года, CSDIX показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у PSF с доходностью -2.58%. За последние 10 лет акции CSDIX превзошли акции PSF по среднегодовой доходности: 6.33% против 5.44% соответственно.

CSDIX

1 день
0.28%
1 месяц
-7.26%
С начала года
1.50%
6 месяцев
-0.03%
1 год
2.37%
3 года*
7.60%
5 лет*
4.34%
10 лет*
6.33%

PSF

1 день
2.21%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
-3.17%
1 год
4.58%
3 года*
10.65%
5 лет*
0.77%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I

Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund

Часто сравнивают с CSDIX:
CSDIX с VOOCSDIX с VNQCSDIX с LPXZXCSDIX с PISHXCSDIX с MLOZXCSDIX с IRFIXCSDIX с CSRIX
Часто сравнивают с PSF:
PSF с PFFAPSF с FFCPSF с HPFPSF с CSRSXPSF с DPIIXPSF с LDPPSF с FCVSX

Сравнение комиссий CSDIX и PSF

CSDIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии PSF в 4.28%.

PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I

Доходность на риск

CSDIX vs. PSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSDIX
Ранг доходности на риск CSDIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSDIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSDIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSDIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSDIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSDIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PSF
Ранг доходности на риск PSF: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSF: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSF: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSF: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSDIX c PSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSDIXPSFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

0.41

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

0.59

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.10

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

0.45

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.03

1.78

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSDIX vs. PSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSDIX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа PSF равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSDIX и PSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSDIXPSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.41

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.05

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.26

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.37

-0.03

Корреляция

Корреляция между CSDIX и PSF составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSDIX и PSF

Дивидендная доходность CSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности PSF в 7.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I		3.03%3.72%2.78%2.93%7.67%4.30%5.39%7.62%3.60%2.52%5.84%19.24%
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund		7.80%7.46%7.65%8.29%8.65%9.08%7.02%6.55%8.68%7.70%9.35%8.81%

Просадки

Сравнение просадок CSDIX и PSF

Максимальная просадка CSDIX за все время составила -72.37%, что больше максимальной просадки PSF в -55.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSDIX и PSF.

Загрузка...

Показатели просадок

CSDIXPSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.37%

-55.01%

-17.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-9.42%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.09%

-40.80%

+7.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.68%

-55.01%

+12.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-11.45%

+3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-10.00%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.40%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CSDIX и PSF

Текущая волатильность для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) составляет 4.29%, в то время как у Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что CSDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSDIXPSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

4.65%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

6.23%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

11.19%

+4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

14.57%

+4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

21.11%

-0.27%