Сравнение CSD с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
CSD и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CSD и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSD и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 12.97% | 21.58% | 27.61% | 23.77% | -15.04% | 13.01% | 10.79% | 20.61% | -17.82% | 20.64% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 4.93% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, CSD показывает доходность 12.97%, что значительно выше, чем у XMMO с доходностью 4.93%. За последние 10 лет акции CSD уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 12.09% против 18.19% соответственно.
CSD
- 1 день
- 4.82%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- 12.97%
- 6 месяцев
- 21.17%
- 1 год
- 50.42%
- 3 года*
- 26.15%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 12.09%
XMMO
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 28.46%
- 3 года*
- 25.08%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 18.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSD и XMMO
CSD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
CSD vs. XMMO — Ранг доходности на риск
CSD
XMMO
Сравнение CSD c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSD | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 1.30 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 1.86 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.26 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 2.28 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.37 | 10.83 | +1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSD | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.30 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.58 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.83 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.54 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между CSD и XMMO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSD и XMMO
Дивидендная доходность CSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности XMMO в 0.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 0.14% | 0.16% | 0.17% | 0.51% | 0.86% | 0.73% | 0.99% | 1.08% | 0.99% | 0.60% | 1.62% | 2.61% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок CSD и XMMO
Максимальная просадка CSD за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSD и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSD | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.47% | -55.37% | -15.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.08% | -12.81% | -4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.15% | -27.91% | -2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.55% | -36.74% | -20.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.06% | -4.39% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -9.52% | -4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 2.69% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSD и XMMO
Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что CSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSD | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 9.07% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.01% | 14.28% | +4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.16% | 21.97% | +7.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.04% | 21.26% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | 22.11% | +2.58% |