PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CSD с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSD с XLG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CSD (Invesco S&P Spin-Off ETF) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both exchange-traded funds - CSD is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P U.S. Spin-Off Index, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSD returned 13.34%/yr vs 16.64%/yr for XLG. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CSD charges 0.65%/yr vs 0.20%/yr for XLG.

Доходность

Сравнение доходности CSD и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSD показывает доходность 37.45%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью 6.54%. За последние 10 лет акции CSD уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 13.34% против 16.64% соответственно.

CSD

1 день
-1.18%
1 месяц
-3.33%
6 месяцев
21.82%
С начала года
37.45%
1 год
60.59%
3 года*
33.19%
5 лет*
16.55%
10 лет*
13.34%
Всё время*
10.09%

XLG

1 день
-0.25%
1 месяц
2.49%
6 месяцев
8.58%
С начала года
6.54%
1 год
18.63%
3 года*
22.32%
5 лет*
14.27%
10 лет*
16.64%
Всё время*
11.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CSD

Invesco S&P Spin-Off ETF
$2.39M$2.20M$2.21M

XLG

Invesco S&P 500 Top 50 ETF
$60.35M$59.06M$101.42M

Сравнение доходности по годам CSD и XLG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		37.45%21.58%27.61%23.77%-15.04%13.01%10.79%20.61%-17.82%20.64%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		6.54%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%

Correlation

The correlation between CSD and XLG is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.60

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.60

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.67

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2006 г.

0.69

The correlation between CSD and XLG has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CSD и XLG

Секторы
CSD
XLG

Промышленность

35.5%
1.9%

Технологии

23.5%
49.8%

Здравоохранение

12.8%
6.8%

Коммунальные услуги

7.3%
0.7%

Сырьевые материалы

6.8%
0.6%

Коммуникационные услуги

5.2%
13.0%

Недвижимость

3.8%

-

Потребительский циклический сектор

2.4%
9.3%

Потребительский защитный сектор

1.0%
5.1%

Финансовые услуги

0.1%
10.3%

Энергетика

-

2.5%

Промышленность

CSD
35.5%
XLG
1.9%

Технологии

CSD
23.5%
XLG
49.8%

Здравоохранение

CSD
12.8%
XLG
6.8%

Коммунальные услуги

CSD
7.3%
XLG
0.7%

Сырьевые материалы

CSD
6.8%
XLG
0.6%

Коммуникационные услуги

CSD
5.2%
XLG
13.0%

Недвижимость

CSD
3.8%
XLG

-

Потребительский циклический сектор

CSD
2.4%
XLG
9.3%

Потребительский защитный сектор

CSD
1.0%
XLG
5.1%

Финансовые услуги

CSD
0.1%
XLG
10.3%

Энергетика

CSD

-

XLG
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Spin-Off ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с CSD:
CSD с SPMOCSD с SPYCSD с IYMCSD с VOOCSD с FUTYCSD с ^GSPCCSD с SRLN
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с MGKXLG с SPYG

Доходность на риск

CSD vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CSD
Ранг доходности на риск CSD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CSD c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSDXLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.27

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
1.81

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.23

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.07

1.51

+3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.32

4.68

+10.64

CSD vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSD на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа XLG равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSD и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSD и XLG

Максимальная просадка CSD за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSD и XLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSDXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.47%

-52.39%

-18.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

-12.41%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.15%

-20.70%

-9.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.15%

-28.02%

-2.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.55%

-30.46%

-27.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.46%

-2.38%

-6.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.15%

-7.62%

-6.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

3.99%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CSD и XLG

Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) имеют волатильность 5.27% и 5.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSDXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

5.53%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.52%

11.77%

+7.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.84%

14.76%

+11.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.60%

18.92%

+4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.99%

18.94%

+6.05%

Сравнение комиссий CSD и XLG

CSD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSD и XLG

Дивидендная доходность CSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности XLG в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		0.12%0.16%0.17%0.51%0.86%0.73%0.99%1.08%0.99%0.60%1.62%2.61%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.63%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

CSD and XLG have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLG has higher volatility (5.53%) compared to CSD (5.27%). In terms of maximum drawdown, CSD dropped -70.47% vs XLG's -52.39%.

On 10-year performance, XLG leads with 16.64% vs 13.34% for CSD. On fees, XLG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSD has been the lower-risk option at 5.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLG has performed better with a 16.64% return vs 13.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for CSD.

XLG has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.12% for CSD.

CSD is categorized as Mid Cap Blend Equities, while XLG is S&P 500. CSD tracks S&P U.S. Spin-Off Index, while XLG tracks S&P 500 Top 50 Index. Their fees differ too: 0.65% for CSD and 0.20% for XLG.

CSD currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSD и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор