PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSD с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSD с XLG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSD (Invesco S&P Spin-Off ETF) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both exchange-traded funds - CSD is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P U.S. Spin-Off Index, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSD returned 14.07%/yr vs 17.27%/yr for XLG. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSD charges 0.65%/yr vs 0.20%/yr for XLG.

Доходность

Сравнение доходности CSD и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSD показывает доходность 39.67%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью 7.57%. За последние 10 лет акции CSD уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 14.07% против 17.27% соответственно.

CSD

1 день
0.47%
1 месяц
8.22%
С начала года
39.67%
6 месяцев
39.98%
1 год
71.88%
3 года*
36.42%
5 лет*
16.45%
10 лет*
14.07%

XLG

1 день
-1.15%
1 месяц
4.22%
С начала года
7.57%
6 месяцев
7.32%
1 год
28.54%
3 года*
24.46%
5 лет*
16.24%
10 лет*
17.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSD и XLG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		39.67%21.58%27.61%23.77%-15.04%13.01%10.79%20.61%-17.82%20.64%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		7.57%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%

Correlation

The correlation between CSD and XLG is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2006 г.

0.69

The correlation between CSD and XLG shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CSD и XLG

Секторы
CSD
XLG

Промышленность

31.1%
1.9%

Технологии

18.6%
43.9%

Здравоохранение

13.1%
7.0%

Сырьевые материалы

11.1%
0.6%

Коммуникационные услуги

9.0%
17.1%

Коммунальные услуги

7.0%

-

Недвижимость

5.1%

-

Потребительский циклический сектор

2.9%
11.3%

Финансовые услуги

0.1%
9.6%

Потребительский защитный сектор

-

5.8%

Энергетика

-

2.7%

Промышленность

CSD
31.1%
XLG
1.9%

Технологии

CSD
18.6%
XLG
43.9%

Здравоохранение

CSD
13.1%
XLG
7.0%

Сырьевые материалы

CSD
11.1%
XLG
0.6%

Коммуникационные услуги

CSD
9.0%
XLG
17.1%

Коммунальные услуги

CSD
7.0%
XLG

-

Недвижимость

CSD
5.1%
XLG

-

Потребительский циклический сектор

CSD
2.9%
XLG
11.3%

Финансовые услуги

CSD
0.1%
XLG
9.6%

Потребительский защитный сектор

CSD

-

XLG
5.8%

Энергетика

CSD

-

XLG
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Spin-Off ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с CSD:
CSD с SPYCSD с IYMCSD с SPMOCSD с VOOCSD с ^GSPCCSD с FUTYCSD с SRLN
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK

Доходность на риск

CSD vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSD
Ранг доходности на риск CSD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSD c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSDXLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
2.15

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
2.92

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.38

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.37

2.31

+4.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.98

8.66

+16.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSD vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSD на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа XLG равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSD и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSDXLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

2.15

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.87

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.92

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.62

-0.19

Просадки

Сравнение просадок CSD и XLG

Максимальная просадка CSD за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSD и XLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSDXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.47%

-52.39%

-18.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-12.41%

+1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.15%

-20.70%

-9.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.15%

-28.02%

-2.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.55%

-30.46%

-27.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.44%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.23%

-7.64%

-6.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.30%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CSD и XLG

Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что CSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSDXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

3.19%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.29%

9.80%

+8.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.87%

13.33%

+10.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.26%

18.68%

+4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.83%

18.84%

+5.99%

Сравнение комиссий CSD и XLG

CSD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSD и XLG

Дивидендная доходность CSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности XLG в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		0.11%0.16%0.17%0.51%0.86%0.73%0.99%1.08%0.99%0.60%1.62%2.61%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.60%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

CSD and XLG have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSD has higher volatility (6.19%) compared to XLG (3.19%). In terms of maximum drawdown, CSD dropped -70.47% vs XLG's -52.39%.

On 10-year performance, XLG leads with 17.27% vs 14.07% for CSD. On fees, XLG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, XLG has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLG has performed better with a 17.27% return vs 14.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for CSD.

XLG has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.11% for CSD.

CSD is categorized as Mid Cap Blend Equities, while XLG is S&P 500. CSD tracks S&P U.S. Spin-Off Index, while XLG tracks S&P 500 Top 50 Index. Their fees differ too: 0.65% for CSD and 0.20% for XLG.

CSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSD и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор