Сравнение CSD с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
CSD и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CSD и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSD и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 15.37% | 21.58% | 27.61% | 23.77% | -15.04% | 13.01% | 10.79% | 20.61% | -17.82% | 20.64% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, CSD показывает доходность 15.37%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции CSD уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 12.32% против 15.72% соответственно.
CSD
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 15.37%
- 6 месяцев
- 22.63%
- 1 год
- 52.61%
- 3 года*
- 27.03%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 12.32%
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSD и XLG
CSD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
CSD vs. XLG — Ранг доходности на риск
CSD
XLG
Сравнение CSD c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSD | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 0.99 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.54 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.22 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 1.63 | +1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.93 | 5.71 | +7.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSD | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 0.99 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.75 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.84 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.59 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между CSD и XLG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSD и XLG
Дивидендная доходность CSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 0.14% | 0.16% | 0.17% | 0.51% | 0.86% | 0.73% | 0.99% | 1.08% | 0.99% | 0.60% | 1.62% | 2.61% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок CSD и XLG
Максимальная просадка CSD за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSD и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSD | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.47% | -52.39% | -18.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.08% | -12.41% | -4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.15% | -28.02% | -2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.55% | -30.46% | -27.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -8.93% | +3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -7.69% | -6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 3.54% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSD и XLG
Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что CSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSD | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.46% | 5.82% | +4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.09% | 10.65% | +8.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.22% | 19.97% | +9.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.06% | 18.68% | +4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | 18.81% | +5.88% |