PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSD с TSM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSD с TSM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM).

CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности CSD и TSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSD и TSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		15.37%21.58%27.61%23.77%-15.04%13.01%10.79%20.61%-17.82%20.64%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		12.69%55.91%92.58%42.33%-36.75%12.09%92.67%64.85%-3.50%41.46%

Доходность по периодам

С начала года, CSD показывает доходность 15.37%, что значительно выше, чем у TSM с доходностью 12.69%. За последние 10 лет акции CSD уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: 12.32% против 32.58% соответственно.

CSD

1 день
2.13%
1 месяц
-4.33%
С начала года
15.37%
6 месяцев
22.63%
1 год
52.61%
3 года*
27.03%
5 лет*
13.17%
10 лет*
12.32%

TSM

1 день
1.05%
1 месяц
-7.22%
С начала года
12.69%
6 месяцев
19.02%
1 год
104.95%
3 года*
56.55%
5 лет*
24.34%
10 лет*
32.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Spin-Off ETF

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Часто сравнивают с CSD:
CSD с SPYCSD с IYMCSD с VOOCSD с SPMOCSD с ^GSPCCSD с FUTYCSD с VFV.TO
Часто сравнивают с TSM:
TSM с NVDATSM с ASMLTSM с AMDTSM с QQQTSM с SPYTSM с GOOGTSM с V

Доходность на риск

CSD vs. TSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSD
Ранг доходности на риск CSD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
TSM
Ранг доходности на риск TSM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSD c TSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSDTSMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

2.74

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

3.30

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

5.96

-2.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.93

20.06

-7.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSD vs. TSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSD на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа TSM равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSD и TSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSDTSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.74

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.66

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.97

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.35

+0.04

Корреляция

Корреляция между CSD и TSM составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSD и TSM

Дивидендная доходность CSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности TSM в 0.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		0.14%0.16%0.17%0.51%0.86%0.73%0.99%1.08%0.99%0.60%1.62%2.61%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		0.97%1.00%1.18%1.78%2.49%1.57%1.56%3.46%3.64%2.32%2.61%2.54%

Просадки

Сравнение просадок CSD и TSM

Максимальная просадка CSD за все время составила -70.47%, что меньше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSD и TSM.

Загрузка...

Показатели просадок

CSDTSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.47%

-89.08%

+18.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.08%

-18.14%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.15%

-56.47%

+26.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.55%

-56.47%

-1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-11.68%

+6.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.35%

-43.13%

+28.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

5.39%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CSD и TSM

Текущая волатильность для Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) составляет 10.46%, в то время как у Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) волатильность равна 13.87%. Это указывает на то, что CSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSDTSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.46%

13.87%

-3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.09%

27.13%

-8.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.22%

38.60%

-9.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.06%

36.91%

-13.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.69%

33.85%

-9.16%