Сравнение CSD с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
CSD и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CSD и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSD и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 12.97% | 21.58% | 27.61% | 23.77% | -15.04% | 13.01% | 10.79% | 20.61% | -17.82% | 20.64% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.64% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, CSD показывает доходность 12.97%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.64%. За последние 10 лет акции CSD превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 12.09% против 7.24% соответственно.
CSD
- 1 день
- 4.82%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- 12.97%
- 6 месяцев
- 21.17%
- 1 год
- 50.42%
- 3 года*
- 26.15%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 12.09%
SPHD
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSD и SPHD
CSD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
CSD vs. SPHD — Ранг доходности на риск
CSD
SPHD
Сравнение CSD c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSD | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 0.22 | +1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 0.41 | +1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.05 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 0.38 | +2.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.37 | 1.22 | +11.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSD | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 0.22 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.50 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.41 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.59 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между CSD и SPHD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSD и SPHD
Дивидендная доходность CSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности SPHD в 4.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 0.14% | 0.16% | 0.17% | 0.51% | 0.86% | 0.73% | 0.99% | 1.08% | 0.99% | 0.60% | 1.62% | 2.61% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.31% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок CSD и SPHD
Максимальная просадка CSD за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSD и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSD | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.47% | -41.39% | -29.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.08% | -11.33% | -5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.15% | -19.50% | -10.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.55% | -41.39% | -16.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.06% | -5.14% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -4.70% | -9.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 3.67% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSD и SPHD
Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что CSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSD | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 3.21% | +7.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.01% | 7.91% | +11.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.16% | 14.51% | +14.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.04% | 14.20% | +8.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | 17.65% | +7.04% |