Сравнение CSD с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
CSD и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CSD и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSD и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 15.37% | 21.58% | 27.61% | 23.77% | -15.04% | -5.59% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
Доходность по периодам
С начала года, CSD показывает доходность 15.37%, что значительно выше, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.
CSD
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 15.37%
- 6 месяцев
- 22.63%
- 1 год
- 52.61%
- 3 года*
- 27.03%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 12.32%
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSD и SOXQ
CSD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Доходность на риск
CSD vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
CSD
SOXQ
Сравнение CSD c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSD | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 2.08 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 2.68 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.38 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 4.79 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.93 | 17.49 | -4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSD | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 2.08 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.60 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между CSD и SOXQ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSD и SOXQ
Дивидендная доходность CSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 0.14% | 0.16% | 0.17% | 0.51% | 0.86% | 0.73% | 0.99% | 1.08% | 0.99% | 0.60% | 1.62% | 2.61% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CSD и SOXQ
Максимальная просадка CSD за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSD и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSD | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.47% | -46.01% | -24.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.08% | -17.44% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -7.78% | +2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -13.37% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 4.78% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSD и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) составляет 10.46%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что CSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSD | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.46% | 12.69% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.09% | 26.33% | -7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.22% | 40.14% | -10.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.06% | 36.10% | -13.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | 36.10% | -11.41% |