PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSD с SAEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSD с SAEF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Schwab Ariel ESG ETF (SAEF).

CSD и SAEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. SAEF - это активно управляемый фонд от Charles Schwab. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CSD и SAEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Schwab Ariel ESG ETF (SAEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSD и SAEF

2026 (YTD)20252024202320222021
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		12.97%21.58%27.61%23.77%-15.04%-4.01%
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF		0.10%2.31%16.14%17.87%-18.29%-2.35%

Доходность по периодам

С начала года, CSD показывает доходность 12.97%, что значительно выше, чем у SAEF с доходностью 0.10%.

CSD

1 день
4.82%
1 месяц
-6.74%
С начала года
12.97%
6 месяцев
21.17%
1 год
50.42%
3 года*
26.15%
5 лет*
12.70%
10 лет*
12.09%

SAEF

1 день
3.37%
1 месяц
-8.16%
С начала года
0.10%
6 месяцев
-1.45%
1 год
12.83%
3 года*
9.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Spin-Off ETF

Schwab Ariel ESG ETF

Часто сравнивают с CSD:
CSD с SPYCSD с IYMCSD с VOOCSD с SPMOCSD с ^GSPCCSD с FUTYCSD с VFV.TO
Часто сравнивают с SAEF:
SAEF с SCHKSAEF с SPYSAEF с VOOSAEF с VONGSAEF с SCHBSAEF с SCHJSAEF с SCHF

Сравнение комиссий CSD и SAEF

CSD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SAEF в 0.59%.

CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF

Доходность на риск

CSD vs. SAEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSD
Ранг доходности на риск CSD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SAEF
Ранг доходности на риск SAEF: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAEF: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAEF: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAEF: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAEF: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAEF: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSD c SAEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Schwab Ariel ESG ETF (SAEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSDSAEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

0.54

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

0.92

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.12

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

0.86

+2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.37

2.36

+10.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSD vs. SAEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSD на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа SAEF равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSD и SAEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSDSAEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.54

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.12

+0.27

Корреляция

Корреляция между CSD и SAEF составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSD и SAEF

Дивидендная доходность CSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности SAEF в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		0.14%0.16%0.17%0.51%0.86%0.73%0.99%1.08%0.99%0.60%1.62%2.61%
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF		0.38%0.38%0.46%0.46%0.61%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSD и SAEF

Максимальная просадка CSD за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки SAEF в -28.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSD и SAEF.

Загрузка...

Показатели просадок

CSDSAEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.47%

-28.05%

-42.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.08%

-14.75%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-9.69%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.35%

-10.66%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

5.37%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CSD и SAEF

Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что CSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSDSAEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

7.20%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.01%

14.34%

+4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.16%

23.86%

+5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.04%

21.51%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.69%

21.51%

+3.18%