PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSD с SAEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSD с SAEF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSD (Invesco S&P Spin-Off ETF) and SAEF (Schwab Ariel ESG ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. CSD is passively managed, while SAEF is actively managed. Over the past 3 years, CSD returned 36.42%/yr vs 13.25%/yr for SAEF. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CSD charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for SAEF.

Доходность

Сравнение доходности CSD и SAEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Schwab Ariel ESG ETF (SAEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSD показывает доходность 39.67%, что значительно выше, чем у SAEF с доходностью 9.41%.

CSD

1 день
0.47%
1 месяц
8.22%
С начала года
39.67%
6 месяцев
39.98%
1 год
71.88%
3 года*
36.42%
5 лет*
16.45%
10 лет*
14.07%

SAEF

1 день
-0.83%
1 месяц
2.14%
С начала года
9.41%
6 месяцев
11.92%
1 год
23.77%
3 года*
13.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSD и SAEF

2026 (YTD)20252024202320222021
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		39.67%21.58%27.61%23.77%-15.04%-4.01%
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF		9.41%2.31%16.14%17.87%-18.29%-2.35%

Correlation

The correlation between CSD and SAEF is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.84

The correlation between CSD and SAEF shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CSD и SAEF

Секторы
CSD
SAEF

Промышленность

31.1%
20.3%

Технологии

18.6%
14.7%

Здравоохранение

13.1%
10.0%

Сырьевые материалы

11.1%
2.3%

Коммуникационные услуги

9.0%
7.5%

Коммунальные услуги

7.0%

-

Недвижимость

5.1%
4.5%

Потребительский циклический сектор

2.9%
22.6%

Финансовые услуги

0.1%
15.0%

Потребительский защитный сектор

-

3.3%

Энергетика

-

-

Промышленность

CSD
31.1%
SAEF
20.3%

Технологии

CSD
18.6%
SAEF
14.7%

Здравоохранение

CSD
13.1%
SAEF
10.0%

Сырьевые материалы

CSD
11.1%
SAEF
2.3%

Коммуникационные услуги

CSD
9.0%
SAEF
7.5%

Коммунальные услуги

CSD
7.0%
SAEF

-

Недвижимость

CSD
5.1%
SAEF
4.5%

Потребительский циклический сектор

CSD
2.9%
SAEF
22.6%

Финансовые услуги

CSD
0.1%
SAEF
15.0%

Потребительский защитный сектор

CSD

-

SAEF
3.3%

Энергетика

CSD

-

SAEF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Spin-Off ETF

Schwab Ariel ESG ETF

Часто сравнивают с CSD:
CSD с SPYCSD с IYMCSD с SPMOCSD с VOOCSD с ^GSPCCSD с FUTYCSD с SRLN
Часто сравнивают с SAEF:
SAEF с SCHKSAEF с SPYSAEF с VOOSAEF с VONGSAEF с SCHFSAEF с SCHJSAEF с OPTZ

Доходность на риск

CSD vs. SAEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSD
Ранг доходности на риск CSD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SAEF
Ранг доходности на риск SAEF: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAEF: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAEF: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAEF: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAEF: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAEF: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSD c SAEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Schwab Ariel ESG ETF (SAEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSDSAEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
1.27

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
1.90

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.22

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.37

1.86

+4.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.98

5.04

+19.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSD vs. SAEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSD на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа SAEF равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSD и SAEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSDSAEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

1.27

+1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.21

+0.22

Просадки

Сравнение просадок CSD и SAEF

Максимальная просадка CSD за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки SAEF в -28.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSD и SAEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSDSAEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.47%

-28.05%

-42.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-12.81%

+1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.15%

-27.40%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.28%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.23%

-10.39%

-3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

4.73%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CSD и SAEF

Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что CSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSDSAEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

4.89%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.29%

13.96%

+4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.87%

18.79%

+5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.26%

21.40%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.83%

21.40%

+3.43%

Сравнение комиссий CSD и SAEF

CSD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SAEF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSD и SAEF

Дивидендная доходность CSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности SAEF в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		0.11%0.16%0.17%0.51%0.86%0.73%0.99%1.08%0.99%0.60%1.62%2.61%
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF		0.34%0.38%0.46%0.46%0.61%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CSD and SAEF have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSD has higher volatility (6.19%) compared to SAEF (4.89%). In terms of maximum drawdown, CSD dropped -70.47% vs SAEF's -28.05%.

On 3-year performance, CSD leads with 36.42% vs 13.25% for SAEF. On fees, SAEF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, SAEF has been the lower-risk option at 4.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CSD has performed better with a 36.42% return vs 13.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SAEF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for CSD.

SAEF has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.11% for CSD.

They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.65% for CSD and 0.59% for SAEF.

CSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSD и SAEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор