Сравнение CSD с IMCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB).
CSD и IMCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. IMCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CSD и IMCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSD и IMCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 15.37% | 21.58% | 27.61% | 23.77% | -15.04% | 13.01% | 10.79% | 20.61% | -17.82% | 20.64% |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.83% | 10.25% | 15.10% | 16.37% | -16.09% | 22.81% | 13.35% | 31.49% | -11.53% | 19.70% |
Доходность по периодам
С начала года, CSD показывает доходность 15.37%, что значительно выше, чем у IMCB с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции CSD превзошли акции IMCB по среднегодовой доходности: 12.32% против 10.34% соответственно.
CSD
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 15.37%
- 6 месяцев
- 22.63%
- 1 год
- 52.61%
- 3 года*
- 27.03%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 12.32%
IMCB
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSD и IMCB
CSD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%.
Доходность на риск
CSD vs. IMCB — Ранг доходности на риск
CSD
IMCB
Сравнение CSD c IMCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSD | IMCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 0.82 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.26 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.18 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 1.16 | +1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.93 | 5.34 | +7.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSD | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 0.82 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.42 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.53 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.48 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между CSD и IMCB составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSD и IMCB
Дивидендная доходность CSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности IMCB в 1.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 0.14% | 0.16% | 0.17% | 0.51% | 0.86% | 0.73% | 0.99% | 1.08% | 0.99% | 0.60% | 1.62% | 2.61% |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.37% | 1.42% | 1.43% | 1.55% | 1.70% | 1.08% | 1.12% | 1.32% | 1.80% | 1.31% | 1.79% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок CSD и IMCB
Максимальная просадка CSD за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSD и IMCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSD | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.47% | -58.80% | -11.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.08% | -12.92% | -4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.15% | -25.15% | -5.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.55% | -40.99% | -16.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -5.09% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -7.79% | -6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 2.81% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSD и IMCB
Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что CSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSD | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.46% | 5.23% | +5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.09% | 9.98% | +9.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.22% | 17.98% | +11.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.06% | 17.56% | +5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | 19.62% | +5.07% |