PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSD с IMCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSD с IMCB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSD (Invesco S&P Spin-Off ETF) and IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - CSD tracks the S&P U.S. Spin-Off Index while IMCB tracks the IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSD returned 14.07%/yr vs 11.32%/yr for IMCB. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CSD charges 0.65%/yr vs 0.04%/yr for IMCB.

Доходность

Сравнение доходности CSD и IMCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSD показывает доходность 39.67%, что значительно выше, чем у IMCB с доходностью 14.72%. За последние 10 лет акции CSD превзошли акции IMCB по среднегодовой доходности: 14.07% против 11.32% соответственно.

CSD

1 день
0.47%
1 месяц
8.22%
С начала года
39.67%
6 месяцев
39.98%
1 год
71.88%
3 года*
36.42%
5 лет*
16.45%
10 лет*
14.07%

IMCB

1 день
-0.24%
1 месяц
5.22%
С начала года
14.72%
6 месяцев
14.61%
1 год
23.24%
3 года*
17.84%
5 лет*
8.81%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSD и IMCB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		39.67%21.58%27.61%23.77%-15.04%13.01%10.79%20.61%-17.82%20.64%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		14.72%10.25%15.10%16.37%-16.09%22.81%13.35%31.49%-11.53%19.70%

Correlation

The correlation between CSD and IMCB is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2006 г.

0.83

The correlation between CSD and IMCB has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CSD и IMCB

Секторы
CSD
IMCB

Промышленность

31.1%
19.0%

Технологии

18.6%
21.3%

Здравоохранение

13.1%
7.9%

Сырьевые материалы

11.1%
5.3%

Коммуникационные услуги

9.0%
2.3%

Коммунальные услуги

7.0%
6.2%

Недвижимость

5.1%
4.3%

Потребительский циклический сектор

2.9%
9.0%

Финансовые услуги

0.1%
12.0%

Потребительский защитный сектор

-

5.1%

Энергетика

-

7.4%

Промышленность

CSD
31.1%
IMCB
19.0%

Технологии

CSD
18.6%
IMCB
21.3%

Здравоохранение

CSD
13.1%
IMCB
7.9%

Сырьевые материалы

CSD
11.1%
IMCB
5.3%

Коммуникационные услуги

CSD
9.0%
IMCB
2.3%

Коммунальные услуги

CSD
7.0%
IMCB
6.2%

Недвижимость

CSD
5.1%
IMCB
4.3%

Потребительский циклический сектор

CSD
2.9%
IMCB
9.0%

Финансовые услуги

CSD
0.1%
IMCB
12.0%

Потребительский защитный сектор

CSD

-

IMCB
5.1%

Энергетика

CSD

-

IMCB
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Spin-Off ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с CSD:
CSD с SPYCSD с IYMCSD с SPMOCSD с VOOCSD с ^GSPCCSD с FUTYCSD с SRLN
Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с SPMDIMCB с BKMCIMCB с IJHIMCB с ISCBIMCB с BBMC

Доходность на риск

CSD vs. IMCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSD
Ранг доходности на риск CSD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSD c IMCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSDIMCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
1.83

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
2.61

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.32

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.37

2.90

+3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.98

11.50

+13.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSD vs. IMCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSD на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа IMCB равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSD и IMCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSDIMCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

1.83

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.50

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.58

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.50

-0.07

Просадки

Сравнение просадок CSD и IMCB

Максимальная просадка CSD за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSD и IMCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSDIMCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.47%

-58.80%

-11.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-8.05%

-3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.15%

-19.80%

-10.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.15%

-25.15%

-5.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.55%

-40.99%

-16.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.24%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.23%

-7.73%

-6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.03%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности CSD и IMCB

Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что CSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSDIMCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

3.31%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.29%

9.58%

+8.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.87%

12.75%

+11.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.26%

17.57%

+5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.83%

19.65%

+5.18%

Сравнение комиссий CSD и IMCB

CSD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSD и IMCB

Дивидендная доходность CSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности IMCB в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		0.11%0.16%0.17%0.51%0.86%0.73%0.99%1.08%0.99%0.60%1.62%2.61%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.21%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%

Часто задаваемые вопросы

CSD and IMCB have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSD has higher volatility (6.19%) compared to IMCB (3.31%). In terms of maximum drawdown, CSD dropped -70.47% vs IMCB's -58.80%.

On 10-year performance, CSD leads with 14.07% vs 11.32% for IMCB. On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IMCB has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CSD has performed better with a 14.07% return vs 11.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.65% for CSD.

IMCB has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.11% for CSD.

CSD tracks S&P U.S. Spin-Off Index, while IMCB tracks IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.65% for CSD and 0.04% for IMCB.

CSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSD и IMCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор