Сравнение CSD с IJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).
CSD и IJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CSD и IJH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSD и IJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 15.37% | 21.58% | 27.61% | 23.77% | -15.04% | 13.01% | 10.79% | 20.61% | -17.82% | 20.64% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 3.42% | 7.42% | 13.92% | 16.40% | -13.11% | 24.72% | 13.60% | 26.10% | -11.19% | 16.26% |
Доходность по периодам
С начала года, CSD показывает доходность 15.37%, что значительно выше, чем у IJH с доходностью 3.42%. За последние 10 лет акции CSD превзошли акции IJH по среднегодовой доходности: 12.32% против 10.57% соответственно.
CSD
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 15.37%
- 6 месяцев
- 22.63%
- 1 год
- 52.61%
- 3 года*
- 27.03%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 12.32%
IJH
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSD и IJH
CSD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%.
Доходность на риск
CSD vs. IJH — Ранг доходности на риск
CSD
IJH
Сравнение CSD c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSD | IJH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 0.84 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.32 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.18 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 1.29 | +1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.93 | 5.56 | +7.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSD | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 0.84 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.34 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.44 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между CSD и IJH составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSD и IJH
Дивидендная доходность CSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности IJH в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 0.14% | 0.16% | 0.17% | 0.51% | 0.86% | 0.73% | 0.99% | 1.08% | 0.99% | 0.60% | 1.62% | 2.61% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.30% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок CSD и IJH
Максимальная просадка CSD за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSD и IJH.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSD | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.47% | -55.07% | -15.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.08% | -14.16% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.15% | -24.10% | -6.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.55% | -42.18% | -15.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -5.34% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -7.61% | -6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 3.29% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSD и IJH
Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что CSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSD | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.46% | 6.40% | +4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.09% | 11.93% | +7.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.22% | 21.08% | +8.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.06% | 19.74% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | 21.16% | +3.53% |