Сравнение CSD с FPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).
CSD и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CSD и FPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSD и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 15.37% | 21.58% | 27.61% | 23.77% | -15.04% | 13.01% | 10.79% | 20.61% | -17.82% | 20.64% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -1.32% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 47.89% | 30.37% | -8.35% | 27.03% |
Доходность по периодам
С начала года, CSD показывает доходность 15.37%, что значительно выше, чем у FPX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции CSD уступали акциям FPX по среднегодовой доходности: 12.32% против 12.97% соответственно.
CSD
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 15.37%
- 6 месяцев
- 22.63%
- 1 год
- 52.61%
- 3 года*
- 27.03%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 12.32%
FPX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSD и FPX
CSD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FPX в 0.57%.
Доходность на риск
CSD vs. FPX — Ранг доходности на риск
CSD
FPX
Сравнение CSD c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSD | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 1.49 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 2.05 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.28 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 3.19 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.93 | 10.78 | +2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSD | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.49 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.24 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.54 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.53 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между CSD и FPX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSD и FPX
Дивидендная доходность CSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности FPX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 0.14% | 0.16% | 0.17% | 0.51% | 0.86% | 0.73% | 0.99% | 1.08% | 0.99% | 0.60% | 1.62% | 2.61% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.58% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок CSD и FPX
Максимальная просадка CSD за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSD и FPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSD | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.47% | -56.29% | -14.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.08% | -14.19% | -2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.15% | -43.14% | +12.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.55% | -43.14% | -14.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -6.75% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -11.43% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 4.20% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSD и FPX
Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) с волатильностью 9.11%. Это указывает на то, что CSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSD | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.46% | 9.11% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.09% | 18.68% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.22% | 29.37% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.06% | 26.54% | -3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | 24.17% | +0.52% |