PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSD с EPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSD с EPU

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CSD (Invesco S&P Spin-Off ETF) and EPU (iShares MSCI Peru ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - CSD tracks the S&P U.S. Spin-Off Index while EPU tracks the MSCI All Peru Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSD returned 15.04%/yr vs 14.53%/yr for EPU. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. CSD charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for EPU.

Доходность

Сравнение доходности CSD и EPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSD показывает доходность 45.22%, что значительно выше, чем у EPU с доходностью 16.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSD имеют среднегодовую доходность 15.04%, а акции EPU немного отстают с 14.53%.

CSD

1 день
0.81%
1 месяц
6.79%
С начала года
45.22%
6 месяцев
41.94%
1 год
74.47%
3 года*
38.34%
5 лет*
18.07%
10 лет*
15.04%

EPU

1 день
-1.71%
1 месяц
2.06%
С начала года
16.52%
6 месяцев
15.89%
1 год
78.91%
3 года*
45.74%
5 лет*
29.11%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSD и EPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		45.22%21.58%27.61%23.77%-15.04%13.01%10.79%20.61%-17.82%20.64%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		16.52%86.87%21.73%25.34%2.05%-11.81%-4.31%7.30%-12.17%29.70%

Correlation

The correlation between CSD and EPU is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2009 г.

0.49

The correlation between CSD and EPU has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CSD и EPU

Секторы
CSD
EPU

Промышленность

31.7%
2.6%

Технологии

19.2%

-

Здравоохранение

13.1%
0.9%

Сырьевые материалы

10.6%
54.2%

Коммуникационные услуги

8.5%
1.5%

Коммунальные услуги

5.9%
2.8%

Потребительский циклический сектор

5.8%
4.1%

Недвижимость

5.2%
3.0%

Финансовые услуги

0.1%
27.9%

Потребительский защитный сектор

-

3.0%

Энергетика

-

-

Промышленность

CSD
31.7%
EPU
2.6%

Технологии

CSD
19.2%
EPU

-

Здравоохранение

CSD
13.1%
EPU
0.9%

Сырьевые материалы

CSD
10.6%
EPU
54.2%

Коммуникационные услуги

CSD
8.5%
EPU
1.5%

Коммунальные услуги

CSD
5.9%
EPU
2.8%

Потребительский циклический сектор

CSD
5.8%
EPU
4.1%

Недвижимость

CSD
5.2%
EPU
3.0%

Финансовые услуги

CSD
0.1%
EPU
27.9%

Потребительский защитный сектор

CSD

-

EPU
3.0%

Энергетика

CSD

-

EPU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Spin-Off ETF

iShares MSCI Peru ETF

Часто сравнивают с CSD:
CSD с SPYCSD с SPMOCSD с IYMCSD с VOOCSD с ^GSPCCSD с FUTYCSD с SRLN
Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI

Доходность на риск

CSD vs. EPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSD
Ранг доходности на риск CSD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSD c EPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSDEPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
2.53

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
2.95

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.40

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.60

3.80

+2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.76

10.85

+14.91

CSD vs. EPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSD на текущий момент составляет 3.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPU равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSD и EPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSD и EPU

Максимальная просадка CSD за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSD и EPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSDEPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.47%

-60.62%

-9.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-20.85%

+9.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.15%

-20.85%

-9.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.15%

-35.59%

+5.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.55%

-50.97%

-6.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-10.17%

+8.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.19%

-18.79%

+4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

7.29%

-4.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CSD и EPU

Текущая волатильность для Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) составляет 7.76%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что CSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSDEPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

12.83%

-5.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.71%

27.25%

-8.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.71%

31.38%

-6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.43%

25.13%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.90%

23.66%

+1.24%

Сравнение комиссий CSD и EPU

CSD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EPU в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSD и EPU

Дивидендная доходность CSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности EPU в 2.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		0.11%0.16%0.17%0.51%0.86%0.73%0.99%1.08%0.99%0.60%1.62%2.61%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		2.06%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%

Часто задаваемые вопросы

CSD and EPU have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPU has higher volatility (12.83%) compared to CSD (7.76%). In terms of maximum drawdown, CSD dropped -70.47% vs EPU's -60.62%.

On 10-year performance, CSD leads with 15.04% vs 14.53% for EPU. On fees, EPU is cheaper at 0.59% per year. On volatility, CSD has been the lower-risk option at 7.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CSD has performed better with a 15.04% return vs 14.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPU is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for CSD.

EPU has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 0.11% for CSD.

CSD tracks S&P U.S. Spin-Off Index, while EPU tracks MSCI All Peru Capped Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.65% for CSD and 0.59% for EPU.

CSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSD и EPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор