Сравнение CSD с EPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и iShares MSCI Peru ETF (EPU).
CSD и EPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. EPU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Peru Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CSD и EPU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSD и EPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 12.97% | 21.58% | 27.61% | 23.77% | -15.04% | 13.01% | 10.79% | 20.61% | -17.82% | 20.64% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 11.55% | 86.87% | 21.73% | 25.34% | 2.05% | -11.81% | -4.31% | 7.30% | -12.17% | 29.70% |
Доходность по периодам
С начала года, CSD показывает доходность 12.97%, что значительно выше, чем у EPU с доходностью 11.55%. За последние 10 лет акции CSD уступали акциям EPU по среднегодовой доходности: 12.09% против 15.59% соответственно.
CSD
- 1 день
- 4.82%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- 12.97%
- 6 месяцев
- 21.17%
- 1 год
- 50.42%
- 3 года*
- 26.15%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 12.09%
EPU
- 1 день
- 5.99%
- 1 месяц
- -13.99%
- С начала года
- 11.55%
- 6 месяцев
- 31.78%
- 1 год
- 88.14%
- 3 года*
- 44.09%
- 5 лет*
- 23.44%
- 10 лет*
- 15.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSD и EPU
CSD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EPU в 0.59%.
Доходность на риск
CSD vs. EPU — Ранг доходности на риск
CSD
EPU
Сравнение CSD c EPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSD | EPU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 3.02 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 3.36 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.49 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 4.16 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.37 | 17.19 | -4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSD | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 3.02 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.94 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.66 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.45 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между CSD и EPU составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSD и EPU
Дивидендная доходность CSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности EPU в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 0.14% | 0.16% | 0.17% | 0.51% | 0.86% | 0.73% | 0.99% | 1.08% | 0.99% | 0.60% | 1.62% | 2.61% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 1.46% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок CSD и EPU
Максимальная просадка CSD за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSD и EPU.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSD | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.47% | -60.62% | -9.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.08% | -20.85% | +3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.15% | -35.59% | +5.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.55% | -50.97% | -6.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.06% | -13.99% | +6.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -18.90% | +4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 5.05% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSD и EPU
Текущая волатильность для Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) составляет 10.52%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 14.15%. Это указывает на то, что CSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSD | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 14.15% | -3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.01% | 24.04% | -5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.16% | 29.31% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.04% | 25.08% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | 23.63% | +1.06% |