Сравнение CSD с CTEF
CSD (Invesco S&P Spin-Off ETF) and CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. CSD is passively managed, while CTEF is actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSD charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for CTEF.
Доходность
Сравнение доходности CSD и CTEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSD показывает доходность 39.67%, что значительно выше, чем у CTEF с доходностью 29.35%.
CSD
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 8.22%
- С начала года
- 39.67%
- 6 месяцев
- 39.98%
- 1 год
- 71.88%
- 3 года*
- 36.42%
- 5 лет*
- 16.45%
- 10 лет*
- 14.07%
CTEF
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 10.65%
- С начала года
- 29.35%
- 6 месяцев
- 31.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSD и CTEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 39.67% | 23.82% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 29.35% | 33.22% |
Correlation
The correlation between CSD and CTEF is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSD vs. CTEF — Ранг доходности на риск
CSD
CTEF
Сравнение CSD c CTEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSD | CTEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.98 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSD | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 3.54 | -3.11 |
Просадки
Сравнение просадок CSD и CTEF
Максимальная просадка CSD за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки CTEF в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSD и CTEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSD | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.47% | -15.00% | -55.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.41% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.23% | -1.80% | -12.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSD и CTEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSD | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.87% | 21.81% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.26% | 21.81% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.83% | 21.81% | +3.02% |
Сравнение комиссий CSD и CTEF
CSD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CTEF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSD и CTEF
Дивидендная доходность CSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что больше доходности CTEF в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 0.11% | 0.16% | 0.17% | 0.51% | 0.86% | 0.73% | 0.99% | 1.08% | 0.99% | 0.60% | 1.62% | 2.61% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CSD and CTEF have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTEF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTEF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for CSD.
CSD has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: Invesco and Castellan. Their fees differ too: 0.65% for CSD and 0.45% for CTEF.
Подберите оптимальное распределение для CSD и CTEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор