PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSD с CPAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSD с CPAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSD (Invesco S&P Spin-Off ETF) and CPAI (Counterpoint Quantitative Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. CSD is passively managed, while CPAI is actively managed. Over the past year, CSD returned 71.88% vs 45.47% for CPAI. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSD charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for CPAI.

Доходность

Сравнение доходности CSD и CPAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSD показывает доходность 39.67%, что значительно выше, чем у CPAI с доходностью 27.41%.

CSD

1 день
0.47%
1 месяц
8.22%
С начала года
39.67%
6 месяцев
39.98%
1 год
71.88%
3 года*
36.42%
5 лет*
16.45%
10 лет*
14.07%

CPAI

1 день
-1.84%
1 месяц
8.24%
С начала года
27.41%
6 месяцев
29.49%
1 год
45.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSD и CPAI

2026 (YTD)202520242023
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		39.67%21.58%27.61%10.57%
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		27.41%17.79%28.37%6.69%

Correlation

The correlation between CSD and CPAI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.74

The correlation between CSD and CPAI has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CSD и CPAI

Секторы
CSD
CPAI

Промышленность

31.1%
5.7%

Технологии

18.6%
45.4%

Здравоохранение

13.1%
16.0%

Сырьевые материалы

11.1%
3.3%

Коммуникационные услуги

9.0%
7.9%

Коммунальные услуги

7.0%

-

Недвижимость

5.1%

-

Потребительский циклический сектор

2.9%
4.2%

Финансовые услуги

0.1%
4.3%

Потребительский защитный сектор

-

9.5%

Энергетика

-

3.7%

Промышленность

CSD
31.1%
CPAI
5.7%

Технологии

CSD
18.6%
CPAI
45.4%

Здравоохранение

CSD
13.1%
CPAI
16.0%

Сырьевые материалы

CSD
11.1%
CPAI
3.3%

Коммуникационные услуги

CSD
9.0%
CPAI
7.9%

Коммунальные услуги

CSD
7.0%
CPAI

-

Недвижимость

CSD
5.1%
CPAI

-

Потребительский циклический сектор

CSD
2.9%
CPAI
4.2%

Финансовые услуги

CSD
0.1%
CPAI
4.3%

Потребительский защитный сектор

CSD

-

CPAI
9.5%

Энергетика

CSD

-

CPAI
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Spin-Off ETF

Counterpoint Quantitative Equity ETF

Часто сравнивают с CSD:
CSD с SPYCSD с IYMCSD с SPMOCSD с VOOCSD с ^GSPCCSD с FUTYCSD с SRLN
Часто сравнивают с CPAI:
CPAI с DVLUCPAI с EUADCPAI с AVUVCPAI с ACIOCPAI с FSMDCPAI с FTRICPAI с SAGP

Доходность на риск

CSD vs. CPAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSD
Ранг доходности на риск CSD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CPAI
Ранг доходности на риск CPAI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPAI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPAI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPAI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPAI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPAI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSD c CPAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSDCPAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
2.52

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
3.33

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.43

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.37

4.36

+2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.98

15.90

+9.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSD vs. CPAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSD на текущий момент составляет 3.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPAI равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSD и CPAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSDCPAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

2.52

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.78

-1.34

Просадки

Сравнение просадок CSD и CPAI

Максимальная просадка CSD за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки CPAI в -21.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSD и CPAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSDCPAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.47%

-21.46%

-49.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-10.48%

-0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.15%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.84%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.23%

-2.97%

-11.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.87%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CSD и CPAI

Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что CSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSDCPAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

5.35%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.29%

14.50%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.87%

18.14%

+5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.26%

19.19%

+4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.83%

19.19%

+5.64%

Сравнение комиссий CSD и CPAI

CSD берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CPAI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSD и CPAI

Дивидендная доходность CSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности CPAI в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		0.70%0.89%0.41%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		0.11%0.16%0.17%0.51%0.86%0.73%0.99%1.08%0.99%0.60%1.62%2.61%

Часто задаваемые вопросы

CSD and CPAI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSD has higher volatility (6.19%) compared to CPAI (5.35%). In terms of maximum drawdown, CSD dropped -70.47% vs CPAI's -21.46%.

On 1-year performance, CSD leads with 71.88% vs 45.47% for CPAI. On fees, CSD is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CPAI has been the lower-risk option at 5.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CSD has performed better with a 71.88% return vs 45.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for CPAI.

CPAI has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.11% for CSD.

They also come from different issuers: Invesco and Counterpoint Funds. Their fees differ too: 0.65% for CSD and 0.75% for CPAI.

CSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSD и CPAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор