PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSD с ABCS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSD с ABCS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS).

CSD и ABCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. ABCS - это пассивный фонд от Alpha Architect, который отслеживает доходность BNY Mellon ABC Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CSD и ABCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSD и ABCS

2026 (YTD)202520242023
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		12.97%21.58%27.61%2.64%
ABCS
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF		-1.83%7.95%14.47%1.97%

Доходность по периодам

С начала года, CSD показывает доходность 12.97%, что значительно выше, чем у ABCS с доходностью -1.83%.

CSD

1 день
4.82%
1 месяц
-6.74%
С начала года
12.97%
6 месяцев
21.17%
1 год
50.42%
3 года*
26.15%
5 лет*
12.70%
10 лет*
12.09%

ABCS

1 день
2.02%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
-0.34%
1 год
9.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Spin-Off ETF

Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF

Часто сравнивают с CSD:
CSD с SPYCSD с IYMCSD с VOOCSD с SPMOCSD с ^GSPCCSD с FUTYCSD с VFV.TO
Часто сравнивают с ABCS:
ABCS с VFMFABCS с AAUSABCS с AAVMABCS с CAOSABCS с IMCBABCS с QVALABCS с QMOM

Сравнение комиссий CSD и ABCS

CSD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ABCS в 0.27%.

CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF
ABCS
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF

Доходность на риск

CSD vs. ABCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSD
Ранг доходности на риск CSD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ABCS
Ранг доходности на риск ABCS: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABCS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABCS: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABCS: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABCS: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABCS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSD c ABCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSDABCSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

0.48

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

0.83

+1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.11

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

0.74

+2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.37

2.83

+9.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSD vs. ABCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSD на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа ABCS равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSD и ABCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSDABCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.48

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.57

-0.18

Корреляция

Корреляция между CSD и ABCS составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSD и ABCS

Дивидендная доходность CSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности ABCS в 1.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		0.14%0.16%0.17%0.51%0.86%0.73%0.99%1.08%0.99%0.60%1.62%2.61%
ABCS
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF		1.37%1.37%1.39%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSD и ABCS

Максимальная просадка CSD за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки ABCS в -20.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSD и ABCS.

Загрузка...

Показатели просадок

CSDABCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.47%

-20.52%

-49.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.08%

-13.40%

-3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-6.27%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.35%

-3.70%

-10.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

3.48%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CSD и ABCS

Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что CSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSDABCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

4.62%

+5.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.01%

10.35%

+8.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.16%

19.25%

+9.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.04%

17.49%

+5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.69%

17.49%

+7.20%