Сравнение CSCS с TSLZ
CSCS (Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. Over the past year, CSCS returned -46.14% vs -52.57% for TSLZ. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. CSCS charges 1.00%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.
Доходность
Сравнение доходности CSCS и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSCS показывает доходность -39.33%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 14.62%.
CSCS
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -39.33%
- 6 месяцев
- -38.37%
- 1 год
- -46.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- 21.75%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 32.94%
- 1 год
- -52.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSCS и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | -39.33% | -11.22% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 14.62% | -58.62% |
Correlation
The correlation between CSCS and TSLZ is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCS vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
CSCS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSLZ
Сравнение CSCS c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares (CSCS) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSCS | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.93 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSCS и TSLZ
Максимальная просадка CSCS за все время составила -51.58%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCS и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCS | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | -99.11% | +47.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.58% | -72.88% | +21.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.68% | -98.80% | +51.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.57% | -75.74% | +60.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 57.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCS и TSLZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCS | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 27.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 56.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.11% | 86.63% | -55.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.11% | 116.81% | -85.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.11% | 116.81% | -85.70% |
Сравнение комиссий CSCS и TSLZ
CSCS берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCS и TSLZ
Дивидендная доходность CSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности TSLZ в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | 4.70% | 1.72% | 0.00% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.60% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
CSCS and TSLZ have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, CSCS leads with -46.14% vs -52.57% for TSLZ. On fees, CSCS is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSCS has performed better with a -46.14% return vs -52.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSCS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.
CSCS has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 0.60% for TSLZ.
They also come from different issuers: Direxion and T-Rex. Their fees differ too: 1.00% for CSCS and 1.05% for TSLZ.
Подберите оптимальное распределение для CSCS и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор