Сравнение CSCS с TSLZ
CSCS (Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CSCS returned -42.37% vs -61.70% for TSLZ. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. CSCS charges 1.00%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.
Доходность
Сравнение доходности CSCS и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSCS показывает доходность -34.46%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью -1.05%.
CSCS
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- 7.96%
- 6 месяцев
- -35.69%
- С начала года
- -34.46%
- 1 год
- -42.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -1.18%
- 6 месяцев
- -4.71%
- С начала года
- -1.05%
- 1 год
- -61.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSCS и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | -34.46% | -11.22% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -1.05% | -58.62% |
Correlation
The correlation between CSCS and TSLZ is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCS vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
CSCS
TSLZ
Сравнение CSCS c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares (CSCS) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSCS | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.90 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.89 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | -1.11 | -0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSCS и TSLZ
Максимальная просадка CSCS за все время составила -51.58%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCS и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCS | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | -99.11% | +47.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.58% | -69.73% | +18.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.48% | -98.96% | +55.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.29% | -76.25% | +58.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.80% | 55.55% | -31.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCS и TSLZ
Текущая волатильность для Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares (CSCS) составляет 10.92%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 33.89%. Это указывает на то, что CSCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCS | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.92% | 33.89% | -22.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.34% | 62.74% | -33.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.59% | 88.14% | -55.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.91% | 116.91% | -85.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.91% | 116.91% | -85.00% |
Сравнение комиссий CSCS и TSLZ
CSCS берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCS и TSLZ
Дивидендная доходность CSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности TSLZ в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | 4.36% | 1.72% | 0.00% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.69% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
CSCS and TSLZ have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLZ has higher volatility (33.89%) compared to CSCS (10.92%). In terms of maximum drawdown, CSCS dropped -51.58% vs TSLZ's -99.11%.
On 1-year performance, CSCS leads with -42.37% vs -61.70% for TSLZ. On fees, CSCS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, CSCS has been the lower-risk option at 10.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSCS has performed better with a -42.37% return vs -61.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSCS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.
CSCS has the higher dividend yield at 4.36%, compared with 0.69% for TSLZ.
They also come from different issuers: Direxion and T-Rex. Their fees differ too: 1.00% for CSCS and 1.05% for TSLZ.
TSLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSCS и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор