Сравнение CSCS с TMF
CSCS (Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - CSCS is a Inverse Equities fund managed by Direxion, while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. CSCS charges 1.00%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности CSCS и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSCS показывает доходность -42.32%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -5.59%.
CSCS
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -28.69%
- С начала года
- -42.32%
- 6 месяцев
- -41.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -5.59%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- -3.14%
- 3 года*
- -20.49%
- 5 лет*
- -30.44%
- 10 лет*
- -16.34%
Сравнение доходности по годам CSCS и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | -42.32% | -11.22% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -5.59% | -0.33% |
Correlation
The correlation between CSCS and TMF is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCS vs. TMF — Ранг доходности на риск
CSCS
TMF
Сравнение CSCS c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares (CSCS) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSCS | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.67 | -0.13 | -1.54 |
Просадки
Сравнение просадок CSCS и TMF
Максимальная просадка CSCS за все время составила -50.80%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCS и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCS | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.80% | -92.89% | +42.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.26% | -92.18% | +41.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.70% | -43.64% | +29.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCS и TMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCS | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.62% | 28.76% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.62% | 46.72% | -16.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.62% | 43.91% | -13.29% |
Сравнение комиссий CSCS и TMF
CSCS берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCS и TMF
Дивидендная доходность CSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности TMF в 4.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | 4.02% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.13% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
CSCS and TMF have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSCS is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSCS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TMF has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 4.02% for CSCS.
CSCS is categorized as Inverse Equities, while TMF is Leveraged Bonds. Their fees differ too: 1.00% for CSCS and 1.01% for TMF.
Подберите оптимальное распределение для CSCS и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор