Сравнение CSCS с SPXU
CSCS (Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares) and SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) are both exchange-traded funds - CSCS is a Inverse Equities fund managed by Direxion, while SPXU is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Over the past year, CSCS returned -46.14% vs -42.51% for SPXU. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. CSCS charges 1.00%/yr vs 0.90%/yr for SPXU.
Доходность
Сравнение доходности CSCS и SPXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSCS показывает доходность -39.33%, что значительно ниже, чем у SPXU с доходностью -20.80%.
CSCS
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -39.33%
- 6 месяцев
- -38.37%
- 1 год
- -46.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXU
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- -20.80%
- 6 месяцев
- -17.65%
- 1 год
- -42.51%
- 3 года*
- -41.00%
- 5 лет*
- -33.50%
- 10 лет*
- -42.03%
Сравнение доходности по годам CSCS и SPXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | -39.33% | -11.22% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | -20.80% | -27.42% |
Correlation
The correlation between CSCS and SPXU is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCS vs. SPXU — Ранг доходности на риск
CSCS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPXU
Сравнение CSCS c SPXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares (CSCS) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSCS | SPXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.80 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.56 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSCS и SPXU
Максимальная просадка CSCS за все время составила -51.58%, что меньше максимальной просадки SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCS и SPXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCS | SPXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | -99.99% | +48.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.58% | -47.04% | -4.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.68% | -99.99% | +52.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.57% | -93.34% | +77.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCS и SPXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCS | SPXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.11% | 37.24% | -6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.11% | 50.62% | -19.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.11% | 53.42% | -22.31% |
Сравнение комиссий CSCS и SPXU
CSCS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPXU в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCS и SPXU
Дивидендная доходность CSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности SPXU в 7.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | 4.70% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 7.41% | 7.02% | 9.53% | 7.06% | 0.39% | 0.00% | 0.70% | 2.14% | 1.41% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
CSCS and SPXU have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, SPXU leads with -42.51% vs -46.14% for CSCS. On fees, SPXU is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPXU has performed better with a -42.51% return vs -46.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXU is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.00% for CSCS.
SPXU has the higher dividend yield at 7.41%, compared with 4.70% for CSCS.
CSCS is categorized as Inverse Equities, while SPXU is S&P 500. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.00% for CSCS and 0.90% for SPXU.
Подберите оптимальное распределение для CSCS и SPXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор