Сравнение CSCS с SPXL
CSCS (Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - CSCS is a Inverse Equities fund managed by Direxion, while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Over the past year, CSCS returned -46.14% vs 57.34% for SPXL. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. CSCS charges 1.00%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.
Доходность
Сравнение доходности CSCS и SPXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSCS показывает доходность -39.33%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 17.05%.
CSCS
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -39.33%
- 6 месяцев
- -38.37%
- 1 год
- -46.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXL
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- 17.05%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 57.34%
- 3 года*
- 46.32%
- 5 лет*
- 20.43%
- 10 лет*
- 30.25%
Сравнение доходности по годам CSCS и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | -39.33% | -11.22% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 17.05% | 34.42% |
Correlation
The correlation between CSCS and SPXL is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | -0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCS vs. SPXL — Ранг доходности на риск
CSCS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPXL
Сравнение CSCS c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares (CSCS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSCS | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSCS и SPXL
Максимальная просадка CSCS за все время составила -51.58%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCS и SPXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCS | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | -76.86% | +25.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.58% | -26.77% | -24.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.68% | -10.56% | -37.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.57% | -16.09% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCS и SPXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCS | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.11% | 37.29% | -6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.11% | 50.53% | -19.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.11% | 53.46% | -22.35% |
Сравнение комиссий CSCS и SPXL
CSCS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCS и SPXL
Дивидендная доходность CSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности SPXL в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | 4.70% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.56% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Часто задаваемые вопросы
CSCS and SPXL have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, SPXL leads with 57.34% vs -46.14% for CSCS. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPXL has performed better with a 57.34% return vs -46.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.00% for CSCS.
CSCS has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 0.56% for SPXL.
CSCS is categorized as Inverse Equities, while SPXL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.00% for CSCS and 0.84% for SPXL.
Подберите оптимальное распределение для CSCS и SPXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор