PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CSCS с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CSCS и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares (CSCS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSCS показывает доходность -34.46%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 24.85%.


CSCS

1 день
1.84%
1 месяц
7.96%
6 месяцев
-35.69%
С начала года
-34.46%
1 год
-42.37%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SPXL

1 день
-1.60%
1 месяц
-0.19%
6 месяцев
19.87%
С начала года
24.85%
1 год
55.18%
3 года*
44.11%
5 лет*
21.24%
10 лет*
28.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSCS и SPXL


2026 (YTD)2025
CSCS
Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares
-34.46%-11.22%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF
24.85%34.42%

Correlation

The correlation between CSCS and SPXL is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

-0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Доходность на риск

CSCS vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CSCS
Ранг доходности на риск CSCS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSCS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSCS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSCS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSCS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSCS: 00
Ранг коэф-та Мартина

SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSCS c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares (CSCS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CSCSSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.26

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

2.07

-2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.78

8.18

-9.96

CSCS vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSCS на текущий момент составляет -1.30, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSCS и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSCS и SPXL

Максимальная просадка CSCS за все время составила -51.58%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCS и SPXL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CSCSSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.58%

-76.86%

+25.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.58%

-26.77%

-24.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.48%

-4.60%

-38.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.29%

-16.06%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.80%

6.77%

+17.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CSCS и SPXL

Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares (CSCS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) имеют волатильность 10.92% и 10.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CSCSSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.92%

10.79%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.34%

30.09%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.59%

37.68%

-5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.91%

50.59%

-18.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.91%

53.38%

-21.47%

Сравнение комиссий CSCS и SPXL

CSCS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CSCS и SPXL

Дивидендная доходность CSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности SPXL в 0.52%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CSCS
Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares
4.36%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF
0.52%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Часто задаваемые вопросы


CSCS and SPXL have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSCS has higher volatility (10.92%) compared to SPXL (10.79%). In terms of maximum drawdown, CSCS dropped -51.58% vs SPXL's -76.86%.

On 1-year performance, SPXL leads with 55.18% vs -42.37% for CSCS. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 10.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPXL has performed better with a 55.18% return vs -42.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.00% for CSCS.

CSCS has the higher dividend yield at 4.36%, compared with 0.52% for SPXL.

CSCS is categorized as Inverse Equities, while SPXL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.00% for CSCS and 0.84% for SPXL.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSCS и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор