Сравнение CSCS с SPDN
CSCS (Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion. CSCS is actively managed, while SPDN is passively managed. Over the past year, CSCS returned -42.37% vs -12.88% for SPDN. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. CSCS charges 1.00%/yr vs 0.50%/yr for SPDN.
Доходность
Сравнение доходности CSCS и SPDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSCS показывает доходность -34.46%, что значительно ниже, чем у SPDN с доходностью -7.06%.
CSCS
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- 7.96%
- 6 месяцев
- -35.69%
- С начала года
- -34.46%
- 1 год
- -42.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDN
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- -5.97%
- С начала года
- -7.06%
- 1 год
- -12.88%
- 3 года*
- -11.23%
- 5 лет*
- -8.27%
- 10 лет*
- -12.21%
Сравнение доходности по годам CSCS и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | -34.46% | -11.22% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -7.06% | -8.37% |
Correlation
The correlation between CSCS and SPDN is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCS vs. SPDN — Ранг доходности на риск
CSCS
SPDN
Сравнение CSCS c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares (CSCS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSCS | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.84 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.81 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | -1.53 | -0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSCS и SPDN
Максимальная просадка CSCS за все время составила -51.58%, что меньше максимальной просадки SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCS и SPDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCS | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | -75.31% | +23.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.58% | -15.93% | -35.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.48% | -74.97% | +31.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.29% | -48.82% | +31.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.80% | 8.44% | +15.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCS и SPDN
Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares (CSCS) имеет более высокую волатильность в 10.92% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что CSCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCS | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.92% | 3.50% | +7.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.34% | 10.09% | +19.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.59% | 12.71% | +19.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.91% | 16.97% | +14.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.91% | 18.00% | +13.91% |
Сравнение комиссий CSCS и SPDN
CSCS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCS и SPDN
Дивидендная доходность CSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности SPDN в 3.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | 4.36% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.34% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
CSCS and SPDN have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSCS has higher volatility (10.92%) compared to SPDN (3.50%). In terms of maximum drawdown, CSCS dropped -51.58% vs SPDN's -75.31%.
On 1-year performance, SPDN leads with -12.88% vs -42.37% for CSCS. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPDN has performed better with a -12.88% return vs -42.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for CSCS.
CSCS has the higher dividend yield at 4.36%, compared with 3.34% for SPDN.
Their fees differ too: 1.00% for CSCS and 0.50% for SPDN.
SPDN currently has the higher Sharpe Ratio (-1.02 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSCS и SPDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор