Сравнение CSCS с SOXS
CSCS (Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - CSCS is a Inverse Equities fund managed by Direxion, while SOXS is a Leveraged Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. CSCS charges 1.00%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности CSCS и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSCS показывает доходность -42.32%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -92.10%.
CSCS
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -28.69%
- С начала года
- -42.32%
- 6 месяцев
- -41.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- -5.03%
- 1 месяц
- -62.97%
- С начала года
- -92.10%
- 6 месяцев
- -91.70%
- 1 год
- -97.75%
- 3 года*
- -86.64%
- 5 лет*
- -79.66%
- 10 лет*
- -78.92%
Сравнение доходности по годам CSCS и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | -42.32% | -11.22% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -92.10% | -60.12% |
Correlation
The correlation between CSCS and SOXS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCS vs. SOXS — Ранг доходности на риск
CSCS
SOXS
Сравнение CSCS c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares (CSCS) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSCS | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.67 | -0.79 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок CSCS и SOXS
Максимальная просадка CSCS за все время составила -50.80%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCS и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCS | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.80% | -100.00% | +49.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -97.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.26% | -100.00% | +49.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.70% | -92.60% | +78.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 68.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCS и SOXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCS | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 44.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 83.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.62% | 102.18% | -71.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.62% | 108.21% | -77.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.62% | 100.48% | -69.86% |
Сравнение комиссий CSCS и SOXS
CSCS берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCS и SOXS
Дивидендная доходность CSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности SOXS в 68.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | 4.02% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 68.34% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
CSCS and SOXS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSCS is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSCS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 68.34%, compared with 4.02% for CSCS.
CSCS is categorized as Inverse Equities, while SOXS is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.00% for CSCS and 1.08% for SOXS.
Подберите оптимальное распределение для CSCS и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор