Сравнение CSCS с SOXS
CSCS (Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion. Over the past year, CSCS returned -46.14% vs -97.42% for SOXS. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. CSCS charges 1.00%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности CSCS и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSCS показывает доходность -39.33%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -93.36%.
CSCS
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -39.33%
- 6 месяцев
- -38.37%
- 1 год
- -46.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -46.60%
- С начала года
- -93.36%
- 6 месяцев
- -93.05%
- 1 год
- -97.42%
- 3 года*
- -87.32%
- 5 лет*
- -80.20%
- 10 лет*
- -79.49%
Сравнение доходности по годам CSCS и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | -39.33% | -11.22% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -93.36% | -61.19% |
Correlation
The correlation between CSCS and SOXS is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCS vs. SOXS — Ранг доходности на риск
CSCS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SOXS
Сравнение CSCS c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares (CSCS) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSCS | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.64 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -1.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSCS и SOXS
Максимальная просадка CSCS за все время составила -51.58%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCS и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCS | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | -100.00% | +48.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.58% | -97.88% | +46.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.68% | -100.00% | +52.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.57% | -92.61% | +77.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 64.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCS и SOXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCS | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 67.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 100.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.11% | 117.64% | -86.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.11% | 111.43% | -80.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.11% | 102.11% | -71.00% |
Сравнение комиссий CSCS и SOXS
CSCS берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCS и SOXS
Дивидендная доходность CSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности SOXS в 55.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | 4.70% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 55.66% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
CSCS and SOXS have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, CSCS leads with -46.14% vs -97.42% for SOXS. On fees, CSCS is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSCS has performed better with a -46.14% return vs -97.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSCS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 55.66%, compared with 4.70% for CSCS.
Their fees differ too: 1.00% for CSCS and 1.08% for SOXS.
Подберите оптимальное распределение для CSCS и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор