Сравнение CSCS с SOXL
CSCS (Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - CSCS is a Inverse Equities fund managed by Direxion, while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. CSCS charges 1.00%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности CSCS и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSCS показывает доходность -39.89%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 446.21%.
CSCS
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- -39.89%
- 6 месяцев
- -39.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 20.47%
- С начала года
- 446.21%
- 6 месяцев
- 419.27%
- 1 год
- 858.82%
- 3 года*
- 120.25%
- 5 лет*
- 42.22%
- 10 лет*
- 64.42%
Сравнение доходности по годам CSCS и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | -39.89% | -11.22% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 446.21% | 75.54% |
Correlation
The correlation between CSCS and SOXL is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCS vs. SOXL — Ранг доходности на риск
CSCS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SOXL
Сравнение CSCS c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares (CSCS) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSCS | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.56 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 19.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 63.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSCS и SOXL
Максимальная просадка CSCS за все время составила -51.58%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCS и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCS | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | -90.46% | +38.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.16% | -23.67% | -24.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.44% | -34.95% | +19.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCS и SOXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCS | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 68.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 99.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.15% | 116.81% | -85.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.15% | 110.33% | -79.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.15% | 100.60% | -69.45% |
Сравнение комиссий CSCS и SOXL
CSCS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCS и SOXL
Дивидендная доходность CSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, тогда как SOXL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | 4.75% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.00% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
CSCS and SOXL have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for CSCS.
CSCS has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 0.00% for SOXL.
CSCS is categorized as Inverse Equities, while SOXL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.00% for CSCS and 0.75% for SOXL.
Подберите оптимальное распределение для CSCS и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор