Сравнение CSCS с SOXL
CSCS (Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - CSCS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. CSCS is actively managed, while SOXL is passively managed. Over the past year, CSCS returned -42.37% vs 427.27% for SOXL. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. CSCS charges 1.00%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности CSCS и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSCS показывает доходность -34.46%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 239.00%.
CSCS
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- 7.96%
- 6 месяцев
- -35.69%
- С начала года
- -34.46%
- 1 год
- -42.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- -13.94%
- 1 месяц
- -37.01%
- 6 месяцев
- 145.32%
- С начала года
- 239.00%
- 1 год
- 427.27%
- 3 года*
- 72.95%
- 5 лет*
- 31.92%
- 10 лет*
- 53.10%
Сравнение доходности по годам CSCS и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | -34.46% | -11.22% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 239.00% | 75.54% |
Correlation
The correlation between CSCS and SOXL is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCS vs. SOXL — Ранг доходности на риск
CSCS
SOXL
Сравнение CSCS c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares (CSCS) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSCS | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.40 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 8.19 | -9.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | 26.43 | -28.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSCS и SOXL
Максимальная просадка CSCS за все время составила -51.58%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCS и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCS | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | -90.46% | +38.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.58% | -52.63% | +1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.48% | -52.63% | +9.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.29% | -34.95% | +17.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.80% | 16.27% | +7.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCS и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares (CSCS) составляет 10.92%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 60.71%. Это указывает на то, что CSCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCS | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.92% | 60.71% | -49.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.34% | 109.63% | -80.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.59% | 124.91% | -92.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.91% | 112.01% | -80.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.91% | 101.43% | -69.52% |
Сравнение комиссий CSCS и SOXL
CSCS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCS и SOXL
Дивидендная доходность CSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности SOXL в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | 4.36% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.01% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
CSCS and SOXL have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (60.71%) compared to CSCS (10.92%). In terms of maximum drawdown, CSCS dropped -51.58% vs SOXL's -90.46%.
On 1-year performance, SOXL leads with 427.27% vs -42.37% for CSCS. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CSCS has been the lower-risk option at 10.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXL has performed better with a 427.27% return vs -42.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for CSCS.
CSCS has the higher dividend yield at 4.36%, compared with 0.01% for SOXL.
CSCS is categorized as Inverse Equities, while SOXL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.00% for CSCS and 0.75% for SOXL.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSCS и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор