Сравнение CSCS с SHRT
CSCS (Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares) and SHRT (Gotham Short Strategies ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CSCS returned -42.37% vs -17.31% for SHRT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. CSCS charges 1.00%/yr vs 1.35%/yr for SHRT.
Доходность
Сравнение доходности CSCS и SHRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSCS показывает доходность -34.46%, что значительно ниже, чем у SHRT с доходностью -15.36%.
CSCS
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- 7.96%
- 6 месяцев
- -35.69%
- С начала года
- -34.46%
- 1 год
- -42.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHRT
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.84%
- 6 месяцев
- -11.10%
- С начала года
- -15.36%
- 1 год
- -17.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSCS и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | -34.46% | -11.22% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -15.36% | -5.57% |
Correlation
The correlation between CSCS and SHRT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCS vs. SHRT — Ранг доходности на риск
CSCS
SHRT
Сравнение CSCS c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares (CSCS) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSCS | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.80 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.82 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | -1.85 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSCS и SHRT
Максимальная просадка CSCS за все время составила -51.58%, что больше максимальной просадки SHRT в -27.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCS и SHRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCS | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | -27.84% | -23.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.58% | -21.19% | -30.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.48% | -24.09% | -19.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.29% | -8.83% | -8.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.80% | 9.53% | +14.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCS и SHRT
Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares (CSCS) имеет более высокую волатильность в 10.92% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что CSCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCS | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.92% | 5.37% | +5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.34% | 11.94% | +17.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.59% | 14.02% | +18.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.91% | 12.97% | +18.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.91% | 12.97% | +18.94% |
Сравнение комиссий CSCS и SHRT
CSCS берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCS и SHRT
Дивидендная доходность CSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности SHRT в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | 4.36% | 1.72% | 0.00% | 0.00% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
CSCS and SHRT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSCS has higher volatility (10.92%) compared to SHRT (5.37%). In terms of maximum drawdown, CSCS dropped -51.58% vs SHRT's -27.84%.
On 1-year performance, SHRT leads with -17.31% vs -42.37% for CSCS. On fees, CSCS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 5.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHRT has performed better with a -17.31% return vs -42.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSCS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.
CSCS has the higher dividend yield at 4.36%, compared with 0.08% for SHRT.
They also come from different issuers: Direxion and Gotham. Their fees differ too: 1.00% for CSCS and 1.35% for SHRT.
SHRT currently has the higher Sharpe Ratio (-1.24 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSCS и SHRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор