Сравнение CSCS с HDGE
CSCS (Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares) and HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) are both Inverse Equities funds. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. CSCS charges 1.00%/yr vs 3.36%/yr for HDGE.
Доходность
Сравнение доходности CSCS и HDGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSCS показывает доходность -39.89%, что значительно ниже, чем у HDGE с доходностью 6.12%.
CSCS
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- -39.89%
- 6 месяцев
- -39.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDGE
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 6.12%
- 6 месяцев
- 6.85%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- -4.06%
- 5 лет*
- -1.94%
- 10 лет*
- -15.19%
Сравнение доходности по годам CSCS и HDGE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | -39.89% | -11.22% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 6.12% | -1.75% |
Correlation
The correlation between CSCS and HDGE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCS vs. HDGE — Ранг доходности на риск
CSCS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HDGE
Сравнение CSCS c HDGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares (CSCS) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSCS | HDGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.04 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSCS и HDGE
Максимальная просадка CSCS за все время составила -51.58%, что меньше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCS и HDGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCS | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | -93.88% | +42.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.16% | -93.03% | +44.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.44% | -70.17% | +54.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCS и HDGE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCS | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.15% | 18.33% | +12.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.15% | 24.19% | +6.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.15% | 23.50% | +7.65% |
Сравнение комиссий CSCS и HDGE
CSCS берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCS и HDGE
Дивидендная доходность CSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности HDGE в 3.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | 4.75% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.29% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
CSCS and HDGE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSCS is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSCS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.
CSCS has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 3.29% for HDGE.
They also come from different issuers: Direxion and AdvisorShares. Their fees differ too: 1.00% for CSCS and 3.36% for HDGE.
Подберите оптимальное распределение для CSCS и HDGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор