Сравнение CSCS с HDGE
CSCS (Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares) and HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CSCS returned -42.37% vs -4.67% for HDGE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. CSCS charges 1.00%/yr vs 3.36%/yr for HDGE.
Доходность
Сравнение доходности CSCS и HDGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSCS показывает доходность -34.46%, что значительно ниже, чем у HDGE с доходностью -2.80%.
CSCS
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- 7.96%
- 6 месяцев
- -35.69%
- С начала года
- -34.46%
- 1 год
- -42.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDGE
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -5.75%
- 6 месяцев
- -2.07%
- С начала года
- -2.80%
- 1 год
- -4.67%
- 3 года*
- -3.04%
- 5 лет*
- -4.86%
- 10 лет*
- -15.19%
Сравнение доходности по годам CSCS и HDGE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | -34.46% | -11.22% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | -2.80% | -1.75% |
Correlation
The correlation between CSCS and HDGE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCS vs. HDGE — Ранг доходности на риск
CSCS
HDGE
Сравнение CSCS c HDGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares (CSCS) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSCS | HDGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.97 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.30 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | -0.70 | -1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSCS и HDGE
Максимальная просадка CSCS за все время составила -51.58%, что меньше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCS и HDGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCS | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | -93.88% | +42.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.58% | -15.56% | -36.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.48% | -93.62% | +50.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.29% | -70.27% | +52.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.80% | 6.68% | +17.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCS и HDGE
Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares (CSCS) имеет более высокую волатильность в 10.92% по сравнению с AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что CSCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCS | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.92% | 6.37% | +4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.34% | 13.92% | +15.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.59% | 18.42% | +14.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.91% | 24.27% | +7.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.91% | 23.45% | +8.46% |
Сравнение комиссий CSCS и HDGE
CSCS берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCS и HDGE
Дивидендная доходность CSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности HDGE в 3.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | 4.36% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.60% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
CSCS and HDGE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSCS has higher volatility (10.92%) compared to HDGE (6.37%). In terms of maximum drawdown, CSCS dropped -51.58% vs HDGE's -93.88%.
On 1-year performance, HDGE leads with -4.67% vs -42.37% for CSCS. On fees, CSCS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, HDGE has been the lower-risk option at 6.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HDGE has performed better with a -4.67% return vs -42.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSCS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.
CSCS has the higher dividend yield at 4.36%, compared with 3.60% for HDGE.
They also come from different issuers: Direxion and AdvisorShares. Their fees differ too: 1.00% for CSCS and 3.36% for HDGE.
HDGE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSCS и HDGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор