Сравнение CSCS с CRSH
CSCS (Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares) and CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CSCS is a Inverse Equities fund managed by Direxion, while CRSH is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, CSCS returned -46.14% vs -7.68% for CRSH. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. CSCS charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for CRSH.
Доходность
Сравнение доходности CSCS и CRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSCS показывает доходность -39.33%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 12.45%.
CSCS
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -39.33%
- 6 месяцев
- -38.37%
- 1 год
- -46.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 9.65%
- С начала года
- 12.45%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- -7.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSCS и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | -39.33% | -11.22% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 12.45% | -17.90% |
Correlation
The correlation between CSCS and CRSH is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCS vs. CRSH — Ранг доходности на риск
CSCS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CRSH
Сравнение CSCS c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares (CSCS) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSCS | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.99 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSCS и CRSH
Максимальная просадка CSCS за все время составила -51.58%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCS и CRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCS | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | -63.68% | +12.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.58% | -33.45% | -18.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.68% | -55.76% | +8.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.57% | -43.42% | +27.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCS и CRSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCS | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.11% | 35.54% | -4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.11% | 47.24% | -16.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.11% | 47.24% | -16.13% |
Сравнение комиссий CSCS и CRSH
CSCS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CRSH в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCS и CRSH
Дивидендная доходность CSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности CRSH в 82.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 82.03% | 138.78% | 94.25% |
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | 4.70% | 1.72% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CSCS and CRSH have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, CRSH leads with -7.68% vs -46.14% for CSCS. On fees, CRSH is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CRSH has performed better with a -7.68% return vs -46.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRSH is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for CSCS.
CRSH has the higher dividend yield at 82.03%, compared with 4.70% for CSCS.
CSCS is categorized as Inverse Equities, while CRSH is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 1.00% for CSCS and 0.99% for CRSH.
Подберите оптимальное распределение для CSCS и CRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор