Сравнение CSCO с CIEN
CSCO (Cisco Systems, Inc.) and CIEN (Ciena Corporation) are both stocks. Both operate in the Communication Equipment industry within the Technology sector. Over the past 10 years, CSCO returned 19.37%/yr vs 40.28%/yr for CIEN. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSCO и CIEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSCO показывает доходность 66.00%, что значительно ниже, чем у CIEN с доходностью 165.26%. За последние 10 лет акции CSCO уступали акциям CIEN по среднегодовой доходности: 19.37% против 40.28% соответственно.
CSCO
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 36.56%
- С начала года
- 66.00%
- 6 месяцев
- 64.46%
- 1 год
- 101.07%
- 3 года*
- 40.06%
- 5 лет*
- 21.97%
- 10 лет*
- 19.37%
CIEN
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 15.20%
- С начала года
- 165.26%
- 6 месяцев
- 220.85%
- 1 год
- 645.10%
- 3 года*
- 134.47%
- 5 лет*
- 59.55%
- 10 лет*
- 40.28%
Сравнение доходности по годам CSCO и CIEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 66.00% | 33.47% | 21.00% | 9.30% | -22.46% | 45.76% | -3.49% | 13.81% | 16.57% | 31.27% |
CIEN Ciena Corporation | 165.26% | 175.76% | 88.42% | -11.71% | -33.77% | 45.64% | 23.80% | 25.89% | 62.02% | -14.26% |
Correlation
The correlation between CSCO and CIEN is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 1997 г. | 0.45 |
The correlation between CSCO and CIEN shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.52 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSCO:
$504.36B
CIEN:
$90.45B
CSCO:
$3.00
CIEN:
$1.58
CSCO:
42.21
CIEN:
393.42
CSCO:
8.31
CIEN:
17.59
CSCO:
10.32
CIEN:
32.39
CSCO:
$60.75B
CIEN:
$5.12B
CSCO:
$39.08B
CIEN:
$2.09B
CSCO:
$13.98B
CIEN:
$450.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCO vs. CIEN — Ранг доходности на риск
CSCO
CIEN
Сравнение CSCO c CIEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cisco Systems, Inc. (CSCO) и Ciena Corporation (CIEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSCO | CIEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.86 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.49 | 38.67 | -31.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.00 | 113.44 | -92.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSCO | CIEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40 | 9.97 | -6.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 1.25 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.92 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.08 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок CSCO и CIEN
Максимальная просадка CSCO за все время составила -89.26%, что меньше максимальной просадки CIEN в -99.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCO и CIEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCO | CIEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.26% | -99.51% | +10.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -16.84% | +3.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.16% | -45.51% | +25.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.68% | -49.54% | +12.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.95% | -49.54% | +7.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -40.72% | +39.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.14% | -87.12% | +46.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.83% | 5.73% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCO и CIEN
Текущая волатильность для Cisco Systems, Inc. (CSCO) составляет 15.37%, в то время как у Ciena Corporation (CIEN) волатильность равна 19.50%. Это указывает на то, что CSCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCO | CIEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.37% | 19.50% | -4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.85% | 52.85% | -27.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.87% | 65.31% | -35.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.62% | 47.89% | -23.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.76% | 43.99% | -18.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCO и CIEN
Дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как CIEN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIEN Ciena Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.30% | 2.12% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSCO и CIEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cisco Systems, Inc. и Ciena Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSCO и CIEN
CSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 15.84B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.
CIEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ciena Corporation сообщила о валовой прибыли в 625.52M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.
CSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 15.84B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
CIEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ciena Corporation сообщила об операционной прибыли в 189.41M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
CSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.37B при выручке в 15.84B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.
CIEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ciena Corporation сообщила о чистой прибыли в 150.28M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
Часто задаваемые вопросы
CSCO and CIEN have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIEN has higher volatility (19.50%) compared to CSCO (15.37%). In terms of maximum drawdown, CSCO dropped -89.26% vs CIEN's -99.51%.
CIEN currently has the higher Sharpe Ratio (9.97 vs 3.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSCO и CIEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор