Сравнение CRWD с PSQ
CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) is a stock, while PSQ (ProShares Short QQQ) is Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%). Over the past 5 years, CRWD returned 25.22%/yr vs -13.88%/yr for PSQ. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CRWD и PSQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWD показывает доходность 40.54%, что значительно выше, чем у PSQ с доходностью -13.33%.
CRWD
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 24.83%
- С начала года
- 40.54%
- 6 месяцев
- 27.87%
- 1 год
- 40.64%
- 3 года*
- 63.94%
- 5 лет*
- 25.22%
- 10 лет*
- —
PSQ
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -13.33%
- 6 месяцев
- -11.75%
- 1 год
- -23.25%
- 3 года*
- -18.03%
- 5 лет*
- -13.88%
- 10 лет*
- -19.02%
Сравнение доходности по годам CRWD и PSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 40.54% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -14.02% |
PSQ ProShares Short QQQ | -13.33% | -15.51% | -15.68% | -32.01% | 36.40% | -24.84% | -41.23% | -14.48% |
Correlation
The correlation between CRWD and PSQ is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г. | -0.55 |
The correlation between CRWD and PSQ shifts across timeframes, from -0.61 (5 years) to -0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWD vs. PSQ — Ранг доходности на риск
CRWD
PSQ
Сравнение CRWD c PSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRWD | PSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.78 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | -0.87 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.52 | -1.84 | +4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRWD | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | -1.39 | +2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | -0.62 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | -0.76 | +1.50 |
Просадки
Сравнение просадок CRWD и PSQ
Максимальная просадка CRWD за все время составила -67.69%, что меньше максимальной просадки PSQ в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWD и PSQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWD | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.69% | -98.26% | +30.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -26.86% | -10.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.44% | -49.65% | +5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.69% | -60.91% | -6.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.77% | -98.19% | +82.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.64% | -73.99% | +50.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.18% | 12.63% | +3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWD и PSQ
CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) имеет более высокую волатильность в 17.60% по сравнению с ProShares Short QQQ (PSQ) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что CRWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWD | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.60% | 6.66% | +10.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.02% | 13.15% | +23.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.06% | 16.80% | +28.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.79% | 22.53% | +28.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.99% | 22.31% | +33.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWD и PSQ
CRWD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSQ ProShares Short QQQ | 5.05% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
CRWD and PSQ have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWD has higher volatility (17.60%) compared to PSQ (6.66%). In terms of maximum drawdown, CRWD dropped -67.69% vs PSQ's -98.26%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRWD и PSQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор