PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CRWD с PSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRWD с PSQ

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) is a stock, while PSQ (ProShares Short QQQ) is Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%). Over the past 5 years, CRWD returned 25.65%/yr vs -12.10%/yr for PSQ. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CRWD и PSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и ProShares Short QQQ (PSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRWD показывает доходность 69.37%, что значительно выше, чем у PSQ с доходностью -10.98%.

CRWD

1 день
-2.26%
1 месяц
15.93%
6 месяцев
74.93%
С начала года
69.37%
1 год
66.81%
3 года*
73.93%
5 лет*
25.65%
10 лет*
—
Всё время*
42.69%

PSQ

1 день
-0.08%
1 месяц
6.25%
6 месяцев
-10.27%
С начала года
-10.98%
1 год
-17.01%
3 года*
-15.84%
5 лет*
-12.10%
10 лет*
-18.39%
Всё время*
-16.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRWD и PSQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		69.37%37.00%34.01%142.49%-48.58%-3.34%324.74%-21.46%
PSQ
ProShares Short QQQ		-10.98%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-13.95%

Correlation

The correlation between CRWD and PSQ is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г.

-0.55

The correlation between CRWD and PSQ shifts across timeframes, from -0.62 (5 years) to -0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CrowdStrike Holdings, Inc.

ProShares Short QQQ

Часто сравнивают с CRWD:
CRWD с PANWCRWD с SNOWCRWD с FTNTCRWD с ZSCRWD с NETCRWD с NVDACRWD с DDOG
Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с SPY

Доходность на риск

CRWD vs. PSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRWD
Ранг доходности на риск CRWD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRWD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRWD c PSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRWDPSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
-0.91

+2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
-1.28

+3.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.86

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

-0.69

+2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.27

-1.39

+5.66

CRWD vs. PSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRWD на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа PSQ равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRWD и PSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRWD и PSQ

Максимальная просадка CRWD за все время составила -67.69%, что меньше максимальной просадки PSQ в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWD и PSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRWDPSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.69%

-98.26%

+30.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.18%

-24.83%

-12.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.44%

-49.65%

+5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.69%

-60.91%

-6.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-87.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-98.14%

+92.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.38%

-74.11%

+50.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.69%

12.24%

+3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CRWD и PSQ

CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) имеет более высокую волатильность в 16.34% по сравнению с ProShares Short QQQ (PSQ) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что CRWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRWDPSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.34%

7.37%

+8.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.79%

15.47%

+24.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.52%

18.76%

+28.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.10%

22.84%

+28.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.05%

22.41%

+33.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRWD и PSQ

CRWD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSQ
ProShares Short QQQ		4.31%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%

Часто задаваемые вопросы

CRWD and PSQ have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRWD has higher volatility (16.34%) compared to PSQ (7.37%). In terms of maximum drawdown, CRWD dropped -67.69% vs PSQ's -98.26%.

CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRWD и PSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор