Сравнение CRWD с HD
CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. CRWD operates in Software - Infrastructure (Technology), while HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, CRWD returned 24.18%/yr vs 3.66%/yr for HD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRWD и HD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWD показывает доходность 45.66%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -3.21%.
CRWD
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 21.37%
- С начала года
- 45.66%
- 6 месяцев
- 35.27%
- 1 год
- 41.74%
- 3 года*
- 64.60%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- —
HD
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 9.35%
- С начала года
- -3.21%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -7.17%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение доходности по годам CRWD и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 45.66% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -21.46% |
HD The Home Depot, Inc. | -3.21% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 11.67% |
Correlation
The correlation between CRWD and HD is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.20 |
The correlation between CRWD and HD shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRWD:
$176.08B
HD:
$327.08B
CRWD:
-$0.02
HD:
$14.08
CRWD:
34.09
HD:
1.96
CRWD:
38.00
HD:
23.57
CRWD:
$5.09B
HD:
$166.59B
CRWD:
$3.82B
HD:
$55.19B
CRWD:
$246.78M
HD:
$23.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWD vs. HD — Ранг доходности на риск
CRWD
HD
Сравнение CRWD c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRWD | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.97 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | -0.25 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | -0.50 | +3.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRWD и HD
Максимальная просадка CRWD за все время составила -67.69%, примерно равная максимальной просадке HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWD и HD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWD | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.69% | -70.46% | +2.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -28.81% | -8.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.44% | -28.84% | -15.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.69% | -34.73% | -32.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.70% | -20.86% | +8.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.61% | -20.60% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.29% | 14.34% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWD и HD
CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) имеет более высокую волатильность в 18.47% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что CRWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWD | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.47% | 6.82% | +11.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.66% | 17.97% | +19.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.48% | 23.74% | +21.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.78% | 24.12% | +26.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.07% | 24.84% | +31.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWD и HD
CRWD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.82% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRWD и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CrowdStrike Holdings, Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRWD и HD
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
CRWD and HD have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWD has higher volatility (18.47%) compared to HD (6.82%). In terms of maximum drawdown, CRWD dropped -67.69% vs HD's -70.46%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRWD и HD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор