Сравнение CRWD с GS
CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) and GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) are both stocks. CRWD operates in Software - Infrastructure (Technology), while GS operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, CRWD returned 24.18%/yr vs 25.98%/yr for GS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRWD и GS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWD показывает доходность 45.66%, что значительно выше, чем у GS с доходностью 22.08%.
CRWD
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 14.93%
- С начала года
- 45.66%
- 6 месяцев
- 35.27%
- 1 год
- 42.07%
- 3 года*
- 64.60%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- —
GS
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- 12.54%
- С начала года
- 22.08%
- 6 месяцев
- 20.84%
- 1 год
- 76.70%
- 3 года*
- 49.31%
- 5 лет*
- 25.98%
- 10 лет*
- 24.48%
Сравнение доходности по годам CRWD и GS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 45.66% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -21.46% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 22.08% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 19.49% |
Correlation
The correlation between CRWD and GS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
CRWD:
$176.08B
GS:
$327.33B
CRWD:
-$0.02
GS:
$57.41
CRWD:
34.09
GS:
3.02
CRWD:
38.00
GS:
2.66
CRWD:
$5.09B
GS:
$110.77B
CRWD:
$3.82B
GS:
$61.53B
CRWD:
$246.78M
GS:
$24.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWD vs. GS — Ранг доходности на риск
CRWD
GS
Сравнение CRWD c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRWD | GS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 3.80 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 12.61 | -10.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRWD и GS
Максимальная просадка CRWD за все время составила -67.69%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWD и GS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWD | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.69% | -78.84% | +11.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -19.42% | -17.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.44% | -30.90% | -13.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.69% | -32.84% | -34.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.70% | -2.73% | -9.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.61% | -22.65% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.29% | 5.84% | +10.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWD и GS
CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) имеет более высокую волатильность в 18.47% по сравнению с The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) с волатильностью 11.84%. Это указывает на то, что CRWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWD | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.47% | 11.84% | +6.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.66% | 23.47% | +14.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.48% | 28.55% | +16.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.78% | 28.10% | +22.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.07% | 29.87% | +26.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWD и GS
CRWD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.60% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRWD и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CrowdStrike Holdings, Inc. и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRWD и GS
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
Часто задаваемые вопросы
CRWD and GS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWD has higher volatility (18.47%) compared to GS (11.84%). In terms of maximum drawdown, CRWD dropped -67.69% vs GS's -78.84%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRWD и GS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор