PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CRWD с FBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRWD с FBND

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) is a stock, while FBND (Fidelity Total Bond ETF) is Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. Over the past 5 years, CRWD returned 25.65%/yr vs 0.52%/yr for FBND. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRWD и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRWD показывает доходность 69.37%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 0.27%.

CRWD

1 день
-2.26%
1 месяц
15.93%
6 месяцев
74.93%
С начала года
69.37%
1 год
66.81%
3 года*
73.93%
5 лет*
25.65%
10 лет*
—
Всё время*
42.69%

FBND

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.60%
6 месяцев
0.12%
С начала года
0.27%
1 год
4.12%
3 года*
4.46%
5 лет*
0.52%
10 лет*
2.32%
Всё время*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRWD и FBND

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		69.37%37.00%34.01%142.49%-48.58%-3.34%324.74%-21.46%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.27%7.57%2.13%6.81%-12.54%-0.43%9.41%3.93%

Correlation

The correlation between CRWD and FBND is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CrowdStrike Holdings, Inc.

Fidelity Total Bond ETF

Часто сравнивают с CRWD:
CRWD с PANWCRWD с SNOWCRWD с FTNTCRWD с ZSCRWD с NETCRWD с NVDACRWD с DDOG
Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX

Доходность на риск

CRWD vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRWD
Ранг доходности на риск CRWD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRWD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRWD c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRWDFBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.09

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
1.62

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

1.55

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.27

4.22

+0.05

CRWD vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRWD на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBND равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRWD и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRWD и FBND

Максимальная просадка CRWD за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWD и FBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRWDFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.69%

-17.25%

-50.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.18%

-2.66%

-34.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.44%

-5.61%

-38.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.69%

-17.25%

-50.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-1.65%

-4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.38%

-3.33%

-20.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.69%

0.98%

+14.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CRWD и FBND

CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) имеет более высокую волатильность в 16.34% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что CRWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRWDFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.34%

1.07%

+15.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.79%

2.92%

+36.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.52%

3.80%

+43.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.10%

5.93%

+45.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.05%

6.10%

+49.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRWD и FBND

CRWD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.72%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%

Часто задаваемые вопросы

CRWD and FBND have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRWD has higher volatility (16.34%) compared to FBND (1.07%). In terms of maximum drawdown, CRWD dropped -67.69% vs FBND's -17.25%.

CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRWD и FBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор